Рискуя, что ваши глаза остекленеют от скуки или в мозгу от напряжения закупорятся сосуды, я собираюсь отступить немного в сторону и обсудить серьезные проблемы трейдеров при попытках использовать торговые инструменты. Стохастик и, в меньшей степени, MACD дают нам прекрасную основу для этого обсуждения. Сначала рассмотрим стохастик.
Создатель стохастиков Джордж Лэйн заметил, что цена закрытия в пределах диапазона бара имела значение, сходное с будущим поведением цены. После значительных усилий и стараний он получил формулу, количественно подтвердившую его предположения. Это кажется достаточно ясным и простым, но в реальном мире, где данный вопрос отслеживает программное обеспечение, такую задачу решить совсем не легко.
Существуют вызывающие тревогу разновидности стохастических формул, указанные в ссылочном материале. Даже при общении с Джорджем – одним из наиболее хорошо осведомленных, щедрых и честных трейдеров – я не нашел простого способа, как из оригинальной формулы можно получить то, что мы, трейдеры, используем теперь. Поэтому поступим следующим образом. Я не буду пытаться похоронить вас в сложных расчетах. В Приложении "Е" есть уравнения для математиков и программистов. Я также дам вам возможность сразу перейти к Предпочтительному Стохастику (Preferred Stochastic), перелистнув несколько страниц, если вас интересует только то, что я использую. В таком случае вы проскочите немного муторное обсуждение. Однако от вас скроются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, пользуясь программным обеспечением при анализе для принятия торговых решений.
Работа Джорджа постепенно обросла разнообразными терминами:
Стохастик Лэйна (Lane Stochastic)
Сырой Стохастик (Raw Stochastic)
Быстрый Стохастик (Fast Stochastic)
Медленный Стохастик (Slow Stochastic)
Модифицированный Стохастик (Modified Stochastic)
Настоящий Стохастик (The Stochastic)
|