|
Гораздо легче программировать бары, выравниваемые по времени, но они не столь хороши для анализа, как бары, выравниваемые по рынку. Давайте рассмотрим в качестве примера бонды. Даже при том, что рынок бондов открывает торговлю в 8:20 утра, фактически завершая свои первые полчаса в 8:50, выровненные по времени бары начали бы измерять этот рынок в 8:00 утра, закончив первый бар в 8:30. В этом случае первые 1/2 часа (8:00-8:30) будут включать только 10 минут реально поступающих с рынка данных. Второй получасовой бар будет содержать информацию только за 20 минут первой половины часа и за 10 минут второй половины часа торговли. Другим примером выравниваемых по времени баров, создающих "ошибочные" максимумы, минимумы, и последние данные, могут служить часовые S&P. В этом случае первый часовой бар S&P содержит информацию, полученную с 9:00 до 10:00 утра, хотя она начинает поступать не ранее 9:30! Второй час ведет свой отсчет с 10:00, заканчивая его в 11:00 утра, вместо правильного начала в 10:30 и завершения в 11:30 утра. Очевидно, что при "неправильной" записи максимумов, минимумов и последних данных для этих внутридневных графиков все прогнозы, составленные по ним, также неверны. Не позволяйте чувству удовлетворения ослеплять себя. Некоторые трейдеры годами используют расчеты, полученные на выровненных по времени барах, имея результаты ниже среднего. Многие из этих трейдеров совершенно не понимают, как создаются такие прогнозы. Я вас уверяю, что плохая работа индикаторов может быть скорее результатом неподходящих данных, на основе которых они рассчитываются, чем несовершенства самих индикаторов или непонимания трейдером правил их использования!
ВЫБОРКА ДАННЫХ:
Вторая, и опять же, не такая очевидная болезнь некоторых графических пакетов возникает от методов выборки данных, которые они используют для аналитических расчетов. Предположим, вы сокращаете горизонтальную ось (времени) со 140 до 40 баров. Если ваша схема исследований требует приводить точные значения за пределами видимых вами 40 баров, некоторые программы окажутся для этого непригодными, так как они будут использовать для вычислений только те данные, которые видны на экране. Хорошие графические программы предоставят в ваше распоряжение необходимые для исследований значения вне зависимости от того, видите вы на экране 20, 40 или 400 баров. Эти данные не должны зависеть от количества дней, показываемых на экране. Конечно, при условии, что вы имеете для точных вычислений адекватные значения на жестком диске своего компьютера.
Пустой разговор об "этом стохастике" или "том осцилляторе" без рассмотрения формул, используемых для их создания, или программирования, лежащего в основе расчетов при построении баров, может привести к самым неутешительным результатам, без малейшего намека на то, в чем же проблема!
|
