|
Человек не марионетка обстоятельств; это обстоятельства зависят от людей.
Бенжамин Дизраэли (Benjamin Disraeli)
Мне не доводилось видеть ничего подобного. Индикаторы
технического анализа были обычные, но дополненные: ADX, MACD,
Aroon, RSI, стохастики, центр свечной анализ, DI +/ DI -, A/D
индикатор, PLDot и Вертикальные горизонтальные фильтры. Однако
весь фокус в том, что традиционные и нетрадиционные торговые
системы интерпретировали каждый сигнал по-разному, вследствие
чего его «удельный» весь и ценность были различными. Исходя из
этого, заранее запрограммированные алгоритмы должны рассчитывать
эти сигналы и генерировать сигнал па покупку или продажу в рамках
определенного ценового интервала.
Мы сидели в Spinelli’s, одной из самых известных кофеен
Сингапура, расположенной в одном из его центральных деловых
кварталов, когда Владан (Vladan), профессор по компьютерным
наукам и информационным технологиям, дискутировал на тему
положения программирования в торговой системе и излагал свои
основания для подобного подхода. Профессор утверждал, что мало
знаком с рынками. В основном его знания касались математики,
генетического программирования, нейро-сетей и самообучающихся комплексных систем для разработки системных
моделей, принимающих решения. Финансовые рынки выглядели
наглядной платформой для применения его знаний.
Считая, что рыночные цены отражают всю рыночную
информацию, включая фундаментальный анализ, политические и
психологические факторы, он использовал автоматическую
систему торговли, чтобы исключить влияние эмоции и
человеческою поведения из нормального процесса принятия
решения. Его основное положение состоит в том, что ни одна
торговая система не удовлетворяет всем рыночным условиям.
Используется комбинация традиционных торговых систем, таких
как торговля по тренду и стохастики, система пробоев и
прохождения ценовых интервалов, система трех экранов, система
на основе индикаторов техническою анализа и контр-трендовая
система. Также он использовал нетрадиционные тортовые
системы, включая эволюционные алгоритмы, искусственные
нейро-сети и теорию Хаоса. При комбинировании систем
получается стратегия, которая может установить взаимосвязь
между рыночной информацией, на основании чего можно
прогнозировать изменения цен.
Опыт использования нетрадиционных систем был
интересен, но самым примечательным было включение «комитетного» процесса принятия решения. С учетом того, что
каждый индикатор технического анализа наиболее удобен для
применения в конкретных рыночных условиях, комитет
генерирует сигнал, рассчитываемый на основе совокупных
сигналов всех индикаторов. Каждому индикатору присваивается
удельный вес на основе средней и дисперсии и универсальной
теории портфеля, согласно которой «права голоса» присваиваются определенным уровням максимальных потерь,
чтобы получить торговый сигнал, который приведет к наиболее
удачному исходу. Фактические торговые сигналы обладают
переменной силой с пороговыми значениями для открытия и
закрытия позиций, определяемыми для каждого рынка отдельно.
Таким образом рассчитываются ограничения для открытия
позиций.
Простой аналогией концепции «комитета» будет следующая картина: пять трейдеров сидят за столом зала заседаний. Представим, что каждый трейдер использует различные подходы к торговле на рынках, и успешность каждого их них отличается в различных условиях. Один трейдер может быть исключительно успешен при открытии позиции, другой лучше всего проявляет себя в установке стоп-ордеров, а третий – при выходе из рынка. На разных рынках «комитет» оценивает свою результативность на определенном
промежутке времени и на этой основе использует математическую
модель для прогнозирования, какой Трейдер и какая комбинация
торговых методов должна быть использована для построения самого
лучшего торгового индикатора. «Комитет» решает, какой
оптимальный торговый сигнал надо использовать.
Во время первых 18 месяцев со старта этой системы она
принесла 80% дохода при использовании на волатильных
фьючерсах на индексы. Торговые сигналы появлялись в виде
красных треугольников на графиках котировок, показывая, где, по
Владану, надо было входить и куда ставить стоп-лоссы и тейк-профиты. Сигналы поступали в форме ценовых диапазонов,
внутри которых должна быть заключена сделка. Фактическая цепа
сделки была единственным элементом системы, которым требовал
принятия решения человеком. После этого всестороннего анализа
рыночного поведения и определения сделки, заявки
обрабатывались на электронной торговой платформе.
Эта торговая система сложна, необычна, но при этом
производит впечатление и представляет собой эффективный
подход к финансовым рынкам... а какая торговая система у вас?
|
