|
Эта простая система представляет собой батарею индикаторов, показанную мне в начале 1970-х гг. трейдером из фирмы Peavey & Company, где я совершал свои первые шаги на поприще товарных фьючерсов. Коль скоро фьючерсы и валюты являются рынками с высоким левериджем, то данная система должна одинаково подходить обоим рынкам. Эта простая система также даст вам общее представление о том, как создаются торговые методы, основанные на индикаторах, или «батареях индикаторов», если хотите. Она воистину проста! Некоторые из таких систем очень сложны, и требуется компьютерное программирование для того, чтобы использовать их эффективно на быстро движущихся рынках FOREX.
На заметку: пока используйте для торговли по этой простой системе только один таймфрейм. Ее можно применять на любом графике – от 5-минутного до 1-дневного. Для начала я рекомендую 15-, 30-минутный и 1-часовой.
Итак, простая система представляет собой батарею индикаторов, состоящую из двух индикаторов, пересечения скользящих средних и индекса моментума, схожего с осциллятором. Батареей называется сочетание индикаторов. Когда составляющие батарею индикаторы, используя определенный набор правил, автоматически генерируют сигналы к покупке или продаже, этот инструмент называется экспертом-советником (expert advisor, EA).
На заметку: батарея индикаторов или советник могут использоваться либо как главный торговый метод, либо для проверки другого главного метода.
Возможно, вам стоит вернуться к главе 12 «Технический анализ», где подробно рассказывается о сильных и слабых сторонах скользящих средних и осцилляторов. Все торговые платформы предлагают скользящие средние, индексы моментума и готовые осцилляторы. Эта простая система построена на MetaTrader 4, но могут использоваться и другие платформы, с очень незначительными отличиями.
Доступ к индикаторам находится в окне навигации MT4. На рис. 16.2 представлены некоторые из них, разбитые по предназначению для торговли на боковых или трендовых рынках.
Это просто пример. Но все же разделение их на инструменты для боковой или трендовой торговли указывает на природу большинства из них. Если вы не можете указать тип заранее, то испытайте их на активном трендовом рынке и переменчивом боковом рынке. Результаты скажут сами за себя!
Шаг первый: пересечение скользящих средних
Основой нашей простой системы является пересечение скользящих средних. Для этого нужно нанести на графики две разные скользящие средние – прямо поверх ценовых баров графика.
Скользящую среднюю можно добавить на график двойным кликом по ней в окне навигации, после чего появится опция параметров – как на рис. 16.3. Здесь нас интересуют только «Входные данные» (Inputs) и «Цвета» (Colors).
В разделе входных данных вы видите периоды и методы. Период – это количество единиц времени, или баров, которое используются для расчета скользящей средней. Если вы используете 3, то индикатор будет суммировать последние три закрытия баров и делить результат на 3, получая среднее скользящее значение этих баров. Когда формируется новый бар, среднее изменяется, потому что из ряда выбрасывается самое первое и добавляется самое последнее значение.
Методы – это различные способы расчета. Например, значения периода могут быть оценены. В примере с тремя периодами самый первый бар умножается на 1, средний – на 2, а самый последний – на 3. Затем сумма делится на 6. Такая оценка придает большее значение самому последнему, т.е. текущему, бару (барам).
Очень сложные индикаторы скользящих средних могут иметь внутреннюю формулу или алгоритм для автоматического изменения периода или оценки в зависимости от других технических соображений. Например, если рынок переходит в резкий восходящий или нисходящий тренд, то индикатор может ускорить оценку последних значений, чтобы привести среднее ближе к текущей цене. Если на рынке преобладает боковое движение, то индикатор может замедлять оценку последних значений, чтобы сохранять дистанцию от т екущего бара в надежде избежать ложных сигналов.
На заметку: в MetaTrader 4 индикатор можно строить только на активном графике или же надо будет поместить его в шаблон. Возможно, вам стоит построить новый шаблон, назвав его «Простой системой 1».
Кликните по закладке Input и измените MA_Period на 5.
Кликните по закладке Colours и выберите зеленый цвет.
Снова кликните дважды в окне Navigator по Moving Average.
Кликните по закладке Input и измените MA_Period на 21.
Кликните по закладке Colours и измените цвет на красный.
Теперь ваш график должен выглядеть, примерно, как на рис. 16.4.
Вы построили классическое пересечение скользящих средних. Свежие сигналы генерируются 5-периодичной скользящей средней, пересекающей 21-периодичную скользящую среднюю. Открывайте длинную позицию, когда зеленая линия, пересекая красную, уходит выше; ликвидируйте или открывайте короткую позици ю, когда зеленая линия, пересекая красную, уходит ниже. На рис. 16.5 5-периодичная линия представлена пунктиром, а 21-периодичная – сплошной линией.
На заметку: постройте скользящие средние на всех графиках, которые наблюдаете, или в отдельном профиле «Простая система 1». Берите каждый по отдельности и прокручивайте назад во времени, чтобы посмотреть, где происходят пересечения. Отметьте примерное количество выигранных или проигранных пипсов на каждом пересечении. Небольшое исследование этого и других графиков покажет вам, что пересечения почти идеально работают, когда начинается значительный тренд, но почти всегда приводят к катастрофе, когда цены просто двигаются вбок. Это позволяет захватить большой кусок тренда, но и выдает много ложных сигналов на боковых рынках. Скользящие средние хорошо работают на трендовых и плохо на боковых рынках.
Прежде чем двигаться дальше, стоит изучить другие параметры скользящих средних на нескольких графиках. Посмотрите, что происходит, когда вы изменяете периоды и методы.
На заметку: «Можно пытать числа, но нельзя заставить их говорить», – сказал Джеймс Бикфорд. Вне зависимости от того, как манипулировать параметрами, скользящая средняя всегда будет выдавать хорошие результаты на трендовых рынках и плохие на боковых. Такова природа этого зверя. Даже внутреннее изменение периода или метода не поможет. Многих начинающих трейдеров постигло разочарование, когда они пытались изменить полосы у этого тигра, что сделать невозможно.
Так что же нам делать? Может быть, пересечение скользящих средних – чересчур просто?
Есть ли средство, позволяющее сохранить надежные сигналы следования за трендом, подаваемые пересечением скользящих средних, и убрать хотя бы часть ложных сигналов, появляющихся на боковом рынке? Поклонники индикаторов технического анализа обычно делают это с помощью фильтров. М-р Гудман называл все, что помогало сделать метод работоспособным с помощью просеивания, наложением. Фильтрами могут служить другие индикаторы, подстройка параметров или дополнительные правила принятия и отклонения сигналов.
Шаг второй: индекс моментума
Мы знаем, что осцилляторы и моментум хорошо работают на боковых рынках. Возможно, добавление одного из них в нашу простую систему подскажет, когда рынок движется в боковом диапазоне, а не в тренде, и поможет устранить ложные сигналы пересечений?
Кликнем в окне Navigator по Momentum. Это, по существу, то же самое, что осциллятор или индекс относительной силы: он измеряет наклон движения цены в течение указанного количества баров.
В качестве периода выберите 13, а цвет выберите синий. Нажмите ОК. Индекс моментума будет построен на панели в окне графика. Это уменьшит сам график, но вы можете подстраивать относительные размеры, передвигая вверх-вниз линию, разделяющую эти два окна.
Когда осциллятор или индекс моментума находится вблизи верхней части шкалы, рынок перекуплен и должен пойти вниз; когда вблизи нижней части шкалы – рынок перепродан и должен пойти вверх. Когда индикатор срабатывает, это происходит потому, что наклон тренда нередко снижается, прежде чем сам тренд развернется.
Повторите процесс исследования различных периодов индекса моментума на нескольких графиках. Вам станет ясно, что этот инструмент хорошо работает на боковых рынках, но не так хорошо на трендовых. Но наша цель заключается в том, чтобы использовать его в качестве фильтра.
Ваш график моментума и пересечения скользящих средних должен выглядеть, примерно, как на рис. 16.6.
На заметку: эту простую систему можно использовать наоборот. Считайте осциллятор главным инструментом, а пересечение скользящих средних – фильтром.
Шаг третий: правила торговли
Подождите до тех пор, когда краткосрочная скользящая средняя пересечет долгосрочную скользящую среднюю.
У этой простой системы есть лишь два правила:
Покупаем, если краткосрочная линия уходит выше долгосрочной скользящей средней, а осциллятор находится либо вблизи основания, либо резко снижается.
Продаем, если краткосрочная линия уходит ниже долгосрочной линии, а осциллятор находится либо вблизи вершины, либо в резком восходящем тренде.
Теоретическое обоснование этой простой системы заключается в идее, что мы хотим двигаться вместе с трендом, – но при этом, прежде чем войти, ждем, когда он сделает некоторый перерыв. В данном случае пересечение скользящих средних указывает на тренд, а конфигурация индекса моментума – на перерыв тренда.
Индекс моментума мы считаем фильтром, потому что он не позволяет трейдеру использовать плохие сигналы, а хорошие пропускает беспрепятственно. В этой простой системе трейдер стремится по ймать тренд скользящих средних, но при этом удалить внезапные рывки, характерные для бокового рынка.
На заметку: трейдер фьючерсами, рассказавший мне об этой системе много лет назад, использовал также в качестве фильтра индикатор противоположного мнения (contrary opinion). Он принимал сигналы к покупке только тогда, когда товарный фьючерс имел бычий консенсус ниже 30%, а сигналы к продаже – когда бычий консенсус был выше 80%. Подробнее об этом инструменте см. в главе 23 «Инструменты для трейдеров».
Шаг четвертый: правила для стоп-лосса и тейк-профита
Для того чтобы взять прибыль или принять убыток, в этой простой системе можно делать следующее:
• подождать появления сигнала в противоположном направлении для закрытия сделки и, если хотите, развернуть позицию и открыть ее в противоположном направлении. Это метод стоп-лосс, поскольку внутренний сигнал генерируется самим методом торговли;
• либо использовать фиксированную в пипсах или долларах сумму для S/L и T/P.
В любой ситуации вы должны сделать так, чтобы соотношение между S/L и T/P было в пользу T/P. Например: 1,5 : 1 (75 : 50 пипсов), 2 : 1 (100 : 50 пипсов) или 3 : 1 (150 : 50 пипсов). На данном этапе мы не рассматриваем фактические результаты. Ваши действия служат лишь изучению механики и получению представления о том, как ведут себя цены валют. Подробнее об этом написано в главе 21 «Программа кампании из 30 сделок».
Работая с этой простой системой, попробуйте оба подхода, изменяя количество пипсов во втором варианте, но не смешивайте их вместе в одной сделке! Истинная система торговли на пересечениях всегда присутствует на рынке. Сигнал к продаже закрывает предыдущую длинную позицию и одновременно открывает новую короткую позицию. В длительной перспективе подгонка стоп-лоссов и тейк-профитов не позволит сшить шелковый кошелек из свиного уха. Но не помешает подстраивать ордера, чтобы найти наилучшие значения на ближайшее будущее.
На заметку: помните, что тренды и торговые диапазоны соотносятся со шкалой цен, которую вы используете. Тренд на часовом графике может состоять из ряда 5-минутных мини-трендов и участков боковой торговли. Используйте шкалы скользящих средних и осцилляторов в гармонии со шкалой цены того графика, который наблюдаете. Компромисс здесь такой: используя короткие периоды времени, вы будете раньше входить на хороших сделках, но при этом получите и больше плохих. Используя длинные периоды времени, пропустите большую часть ложных сигналов, однако будете упускать значительную часть трендов.
|
