|
Сложные системы включают до десятка и более индикаторов, а также набор правил, которые можно соблюдать, только используя компьютерную программу. Пока вы экспериментируете с простой системой, меняя входные данные и добавляя новые индикаторы и правила, постарайтесь учесть следующие замечания.
Изменение параметров индикаторов и использование фильтров называется подгонкой кривой. Если достаточно долго пожонглировать параметрами, фильтрами и несколькими индикаторами, то для системы или схемы управления капиталом можно подобрать набор правил, который принесет огромную прибыль и крайне малые потери в рамках текущего набора данных. Встает вопрос: станет ли это работать в будущем так же хорошо, как в прошлом? Ответ отрицательный. Из-за того, что фильтры и правила очень плотно подгоняются к конкретным данным, малейшее изменение рыночной среды быстро нарушает выигрышную систему и превращает ее в проигрышную. Поэтому так много систем хорошо смотрится на бумаге, но стоит их выпустить в жизнь, как следует катастрофа.
Действительно, разрабатывая метод торговли, основанный на индикаторах, лучше всего придерживаться простоты. Если он требует слишком многих настроек параметров и дополнительных фильтров и правил, то окажется слишком нежным и не выдержит, причем довольно быстро, как только его начнут применять в реальной торговле. Автор уже давно скептически относится к любому торговому методу, основанному на подгонке кривой, даже если это какой -то незначительный компонент типа «облака Итимоку» или точек и линий Драммонда. С какой стати параметры, работоспособные для ограниченного набора данных, продолжат работать с другим набором данных?
На заметку: всегда задавайте себе два вопроса: 1) что измеряет этот индикатор? 2) какова логика борьбы между покупателями и продавцами для этого индикатора?
Закон Гудмана для торговых систем
Перехожу к обобщениям. Потрачу время на повторение, потому что я видел очень много начинающих трейдеров, которые лихорадочно подгоняли кривую в поисках торговых систем, обеспечивающих бесплатный обед.
Чем сложнее подгонка кривой, тем меньше вероятность того, что такая система будет успешной в долгосрочной реальной торговле.
Дело в том, что сложные системы сильно зависят от очень специфических характеристик того набора данных, для которого они разрабатывались. Малейшие изменения этих характеристик в будущем приводят к краху всей системы.
|
