|
Эксперты-советники (expert advisors, EA) – комбинации индикаторов с небольшим набором правил – позволяют определять конкретные сигналы к покупке и продаже. Они приобрели популярность в последние два -три года. Некоторые EA бывают весьма сложными и изысканными. Другие изъясняются попроще: «Покупай только тогда, когда 3-периодичная скользящая средняя находится выше 10-периодичной скользящей средней, а индекс относительной силы ниже 50%». Небольшие по количеству наборы правил ограничиваются несколькими логическими операторами типа AND, OR, NOT и IF-THEN.
В продаже трейдерам предлагается множество экспертов-советников. Есть ли от них какой-нибудь прок? Если вы найдете систему, которая работает хорошо, будете ли вы ее продавать за $199? Крупные учреждения тратят миллионы на разработку систем торговли – и в своем большинстве эти системы сначала наскребают свалку из рыночных исторических данных, прежде чем могут исполнить единственную настоящую сделку. Профессиональные команды программистов очень дороги. Трем специалистам, получающим по $150 в час каждый, может потребоваться 5000 часов, чтобы создать одну программу.
Большинство экспертов-советников сначала тестируется на протяженных наборах исторических данных. Это может вводить в заблуждение. У рынков много меняющихся состояний, а эксперт-советник, протестированный на долгом периоде, способен выдать приемлемые результаты лишь на небольшом скоплении таких состояний, или же у используемых исторических данных, возможно (фактически, скорее наверняка), не будет равномерно распределенных выборок изо всех состояний. В главе 23 «Инструменты для трейдеров» описаны некоторые варианты применения методологии обратного тестирования «рыночная среда» (ME), которая пытается преодо леть указанные недостатки.
На заметку: эксперт-советник не следует путать с экспертной системой, хотя у них есть сходные черты. Экспертная система значительно сложнее и обладает дополнительными свойствами, такими как циклические подпрограммы, благодаря чему может, по крайней мере теоретически, учиться на своих ошибках самостоятельно и на ходу в реальном времени, а также развивать процедуру, объясняющую ее решения.
|
