|
Хотя в начале этого столетия методы искусственного интеллекта (AI) утратили часть своего блеска, их применение уже наблюдается на арене FOREX. Здесь действуют три главных подхода: экспертные системы, нейронные сети и генетические алгоритмы.
Еще в начале 1980-х гг. я разработал Jonathan’s Wave, гибрид экспертной системы и нейро нной сети, и успешно использовал его на фьючерсных рынках в течение ряда лет. Затем перешел к изучению модели на основе клеточного автомата под названием «Машина тренда» (Trend Machine, о ней подробнее в следующем разделе). Но возможность переделки Jonathan’s Wave с помощью современных технологий и компьютерной мощи вернула мой интерес к искусственному интеллекту. Весь подход на основе AI, похоже, обретает второе дыхание. Я продолжаю предсказывать возрождение усилий со стороны крупных институциональных трейдеров и уже замечаю на этом верховном уровне проявление интереса к AI.
По этому предмету существуют очень сильные разногласия, но я уже пришел к выводу, что методы искусственного интеллекта пока все еще главным образом линейны – и не отличаются по своей базовой структуре от скользящей средней или индикатора относительной силы. Прежние рыночные цены и данные подтасовываются с целью составления прогнозов, а теоретической основой этой игры остается подгонка кривой. Знания экспертной системы сводятся к сложной подгонке кривой. Нельзя научить старую собаку новым фокусам, и если система по сути своей ненадежна, то ей никогда не научиться быть успешной.
Поиски святого Грааля торговли – метода, который будет постоянно обыгрывать рынок, – ведутся с самого появления рынков. В середине 1900-х гг. многие трейдеры публиковали (нередко за свой счет) книжечки с описанием техники, позволяющей переигрывать рынок. Обычно эти приемы хорошо смотрелись на бумаге, но не работали, когда их применяли в реальной торговле. Большинство из них тестировалось в упрощенной рыночной среде (боковые рынки, трендовые рынки) и не работало, когда реальный рынок перевоплощался в разные состояния.
Мне вспоминается секретная система, использовавшаяся одним трейдером, с которым я познакомился на Гава йях в 1980-х гг. Он верил в то, что случайные разбрызгивания капель чернил через головку матричного принтера фактически служили скрытыми сигналами к покупке и продаже, поступавшими от трейдеров операционного зала. Не знаю, закрыл ли он свой счет, когда его брокер перешел на лазерный принтер...
Появление компьютерного анализа в 1970-е и автоматизированной торговли в 1990-е гг. побудило трейдеров использовать этот новый инструмент для того, чтобы найти метод торговли «над радугой». По большей части эти усилия направлялись на использование огромных батарей обычных технических приемов с глубокими математическими и статистическими дополнениями. После 30 лет усилий стало очевидно: никакой линейный метод не может побить рынок; по крайней мере, он не работает на всех рынках. Как однажды сказал мой покойный программист Джим Бикфорд: «Можно пытать числа, но нельзя заставить их говорить».
|
