Машина тренда

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий.

Существует, однако, волнующее и многообещающее исследование с использованием нелинейных методов и техники моделирования, которые взяты из отраслей науки, связанных со сложностью и искусственной жизнью. В основе исследования лежит следующая гипотеза: хотя базовые вводные данные рынков – первоначальные цены – могут быть простыми, но выход можно предсказать только нелинейными методами, полученными из теории сложности. В них не используется подгонка прошлых данных или подгонка кривой, как это делается во всех обычных методах технического анализа. Они включают теорию хаоса, теорию катастроф и клеточный автомат (cellular automata, CA). CA, по существу, как бы выращивает прогноз из семени, используя алгоритм или набор алгоритмов. Простые алгоритмы CA могут генерировать сложное поведение – так же, как простые ордера на покупку и продажу ведут к огромному разнообразию формаций графика. Можно ли с помощью такого подхода переиграть рынки, покажет будущее.


Знаете ли Вы, что: через компанию «Just2Trade» Вы можете получить прямой доступ к мировому рынку облигаций (доступны US Treasuries, российские еврооблигации, облигации Газпрома и многие другие) с низкими комиссиями и минимальным депозитом – от $3 тыс.


В качестве примера ознакомьтесь с выступлением Майкла Дуэйна Арчера «Простая модель клеточного автомата для предсказания цен FOREX» на конференции Automata 2008 в Великобритании. Ссылка на статью находится на www.goodmanworks.com. Считаю, это можно называть цифровой торговлей. Не смейтесь: в 1996 г. я придумал термин алгоритмическая торговля и до сих пор ожидаю за это вознаграждение.

На рис. 26.1 показан 12-часовой неинтерпретированный прогноз поведения EUR/USD в 1-часовых отрезках, полученный с помощью машины тренда. Единица (1) предсказывает восходящий бар, ноль (0) – нисходящий бар.

Прогноз можно выполнять в виде семафора, показывающего максимум, минимум и цену закрытия, а не только цену закрытия. Машина также может делать прогнозы, интерпретированные для направленного движения ME от –4 до +4, где –4 обозначает крутой нисходящий тренд, а +4 – крутой восходящий тренд.

Недавнее обратное тестирование на 15-минутном графике EUR/USD вплоть до января 2005 г. оказалось многообещающим. Среди 16 состояний ME программа принесла исключительно хорошие результа ты в девяти, прибыль в пяти других и убыток лишь в двух.

Значительные исследования ведутся по самым разнообразным нелинейным моделям, и не в слишком отдаленном будущем кто-нибудь наверняка осуществит здесь прорыв.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта