|
Смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества.
1. Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на "энное" число периодов. Информация, где впереди во времени находится эта точка, поможет спланировать рыночную стратегию.
2. При использовании "надлежащего" числа периодов для вычисления скользящей средней и "надлежащего" масштаба смещения, DMA способна уменьшать "двойные убытки" и "покрывать" или сглаживать, демонстрируемое рынком поведение очень удобным для трейдеров образом.
3. Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур), как будет показано в ГЛАВЕ 6 "Индикаторы направления".
После многих лет исследований, направленных на подбор надлежащей длины и величины смещения, я пришел к следующим трем вариантам DMA:
- 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода.
- 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов.
- 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов.
Для краткости, они показываются следующим образом:
3x3
7x5
25x5
Я использую в качестве периодов дневной, недельный и месячный масштабы. Квартальный и годовой периоды работают также хорошо, но меня мало интересуют эти Временные Структуры.
Я преподаю практику использования DMA на протяжении вот уже более 11 лет. Мне пришлось ответить на сотни вопросов по этому предмету. Поскольку каждый раз повторяются одни и те же, думаю, их полезно рассмотреть.
|
