|
Первый шаг при определении Уровней ДиНаполи – это обнаружение характерных Фокусных Чисел и Номер Реакции.
Давайте взглянем на следующий график (Рисунок 9-2):
На Рисунке 9-2 мы видим развитие Рыночного Размаха во времени. Фокусным Числом служит максимум хода. В ПРОШЛОЙ волне Реакция 1 есть Главный Номер Реакции. Эта волна может создать два Фиб-узла.
Старое Фокусное число, показанное как точка "О" в ТЕКУЩЕЙ волне, не имеет никакого значения при определении новых или текущих Фиб-узлов. У ТЕКУЩЕЙ волны есть два Номера Реакции: 1 и 2. Номер Реакции 2 сейчас Главный Номер Реакции. Как мы узнали из ГЛАВЫ 8, на каждый Номер Реакции приходится два Фиб-узла, поэтому теперь можно определить четыре Фиб-узла.
Следующий график (Рисунок 9-3) демонстрирует четыре Фиб-узла, область Скопления и Маркировки Происхождения. Имеется Скопление "К" в области, созданной реакцией на 0,618 Фибо к 1-й ноге, и реакцией 0,382 Фибо ко 2-й ноге.
Критически важно знать, минимум какой из Реакций создал каждую пару Фиб-узлов. Они должны быть ясно ассоциированы. Происхождение Фиб-узла говорит нам многое об обоснованности нашего ответа, когда рынок приблизится к этому Узлу. Масса линий, разбросанных по графику без идентификации их Происхождения, способна сильно спутать все наши действия. Они не помогают нам. Нет никакой нужды размещать Маркировки Происхождения вплоть до Фокусного Числа, так как все Фиб-узлы в Рыночном Размахе созданы от того же самого Фокусного Числа. Именно поэтому оно и называется Фокусным Числом.
Рисунок 9-4 пример того как возникает Согласие:
Поддержка Фиб-узла на 0,382 между Фокусным Числом "F" и Реакцией 1 находится в приемлемой степени близости к расширению "ОР" от точки "С". В приемлемой степени близости – понятие субъективное, зависящее от Временной Структуры и волатильности.
Теперь давайте рассмотрим волну немного более сложного вида.
Рисунок 9-5 со всей очевидностью показывает восходящую волну. Нисходящая волна описывается в схожей манере, как это уже неоднократно делалось ранее.
В этой восходящей волне мы имеем две области Скопления: "К1" и "К2". Если вы решили покупать при восходящем движении рынка (контекст), то превосходной стратегией является покупка чуть выше области Скопления "К1" с установкой стоп-орд ера чуть ниже области "К2". Специфические особенности входа в рынок по ордеру освещены позже в разделе, посвященном тактике Фибоначчи (ГЛАВА 13).
Теперь рассмотрим настоящий рыночный пример, чтобы увидеть, насколько эффективно работает концепция Скопления в реальной торговле. На Рисунке 9-6 приведен месячный график немецкой марки.
Если мы разметим его, как было показано ранее на идеализированном графике (Рисунок 9-2), то получим четыре Фиб-узла, два из которых создают область Скопления, показанную на Рисунке 9-7.
Как и ожидалось, область Скопления обеспечила существенную поддержку и подготовила рынок для значительного роста. Посмотрите на дневной график (Рисунок 9-8). Если бы мы не знали о существовании области Скопления на месячных данных, имея к тому же короткую позицию на этом рынке, то немало удивились бы произошедшему в дальнейшем. Основываясь на нашем определении Целей Разумной Прибыли, эта область Скопления отлично подходит для места, где следует закрывать короткие позиции. Если бы нами велась игра на месячной основе, мы могли затем подождать обратного движения, чтобы вновь открыть короткие позиции (пока наш контекст для торговли оставался в силе). А если мы торговали на дневной основе, то могли воспользоваться несколькими путями для входа в лонг на дневных движениях. Рассмотрим некоторые из них.
1. Рост от области Скопления выглядит подозрительно, напоминая дневное Двойное РеПо (Double Repenetratiori). Если бы так и оказалось (здесь не показано), мы бросились бы на длинную сторону как утка на майского жука. Но могли сделать это несколькими способами.
А. Купить на первом же мелком развороте после Подтверждения Двойного РеПо.
B. Купить через стор-ордер на максимуме при завершении наименьшего из откатов после Подтвержденного Двойного РеПо.
C. Предвосхитить Двойное РеПо и войти в рынок после отката, но при наличии Подтвержденного внутридневного Тренда, развивающегося в нашу сторону.
2. Войти в рынок на обратном движении после Подтверждения восходящего Тренда в выбранной нами Временной Структуре.
3. Искать Сигнал Направления, поддерживающий нашу сделку. Соответственно, входить на длинной стороне.
Хотя в главе, посвященной Индикаторам Направления, об этом специально не говорилось (в тот момент для этого не было оснований), сильная область Скопления, особенно на недельных или месячных графиках, может сама по себе служить Сигналом Направления. Этот подход в определенной степени опасен, если рынок не перепродан как при "Растяжке". Я применяю эту стратегию следующим образом: жду Подтверждения Тренда, в данном случае – вверх, а затем использую один из тактических приемов входа по сигналам Фибоначчи, которые мы рассмотрим в ГЛАВЕ 13. Некоторые из моих студентов применяют "Бонсай" в области Скопления. Я, как правило, выбираю "Сапера" (Minesweeper) "А" или "В". Предлагаю вам не перескакивать сейчас вперед, чтобы посмотреть, что это за тактика. Думаю, вам лучше перечитать этот раздел позже, а пока придерживаться плана книги.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Если бы вы не рассчитали эти Уровни ДиНаполи на месячном графике заранее, то даже и не представляли бы себе, что вот-вот проявится поддержка. Рынок падал как камень. Вам обязательно нужно изучать графики более глобальных Временных Структур, чтобы знать, где находитесь с точки зрения целостной картины.
2. Если бы вы посмотрели дневной график (здесь не показан) в районе первого (самого высоко расположенного) Фиб-узла, показанного на Рисунке 9-7, то увидели бы прекрасно отыгрываемый подъем.
3. На Рисунке 9-7, если переименовать "2" на "А", "1" на "С", а максимум, предшествующий "1", на "В", то "F" окажется вблизи идеальной "ОР".
4. Позднее, в ГЛАВЕ 11, я познакомлю вас с намного более убедительным примером Скопления, демонстрирующим падение Индекса Доу-Джонса на 500 пунктов за один день. Я отложил этот пример, потому что сейчас он покажется несколько сложным. Он вовлекает в анализ большее количество минимумов реакции, а следовательно содержит больше Фиб-узлов. Я думаю, сначала лучше научиться ходить, прежде чем начинать бегать.
|
