|
Удалось ли Хайперу, в конце концов, провести приличную сделку?
Нет, Хэнк так и не дождался исполнения, пытаясь продать по 11326. Он договорился о замене брокера и провел остальную часть дня в местном баре, пытаясь залить свое разочарование, заговаривая с любым, кто соглашался слушать его. У него не было ни единого шанса. Он оказался истощен до начала важного для торговли дня, встретив его обессиленным, – именно тогда, когда концентрация необходима больше всего. Теперь он в течение нескольких недель будет оставаться вне рынка, дожидаясь, пока его новый брокер пришлет ему нужные бланки, а деньги будут переведены на новый счет. Вероятно, ему потребуется заново "заточить зубы", прежде чем он преодолеет этот кризис.
Джо, вы говорите, что можете повторно входить в бегущий рынок, но мы оба знаем: при большом падении невозможно добиться исполнения ордера. Так как же вы входите в подобном случае?
Эта проблема – из области семантики. Вы входите в бегущий рынок в зоне коррекции на D-уровне, используя соответствующий стоп. Но если ситуация катастрофическая, подобно той, что наблюдалась в октябре '87 на рынке S&P, то вы не играете. Для торговли хорош допустимый риск. Безрассудная храбрость самоубийственна. Когда я вижу паникующий рынок, меня он не интересует. Я ищу, как выйти, что и проиллюстрирует один из примеров с S&P, поджидающий нас впереди.
Я полностью понимаю пример, но согласно критериям Двойного РеПо, описанным в Главе 6, кажется, что продолжительность первого и второго проникновения немного широка. Это что: двойник или Двойное РеПо?
Строго говоря, это – двойник. Но с учетом степени предшествующего толчка, я не вижу никакой проблемы обойтись с этим двойником как с реальной моделью.
|
