Индикаторы тренда. Скользящее среднее

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «HYCM». Входит в состав корпорации «Henyep Group», основанной в 1977-м году. В настоящее время абсолютно легально предоставляет услуги трейдерам в различных юрисдикциях, действуя на основании лицензий от «FCA», «CySEC», «DFSA» и «CIMA».

Столбики на графике цены все время дергаются: то вниз, то вверх! Вместе с ними не находит себе покоя и трейдер. Столбик уже пробил тренд или еще рано делать подобный вывод? Чтобы успокоить график и трейдера, колебания на графике сглаживают. Для этого выбирают несколько столбиков и находят среднее арифметическое значение какой-либо цены (обычно цены закрытия). В результате получается новая, более плавная функция. Такой график называют простым скользящим средним (иногда «движущимся средним»). Скользящее среднее значение всегда отстает от графика цены. Чем больше взяли столбиков для процедуры усреднения, тем больше среднее отстает от последней цены. Плавная кривая служит трейдеру, например, для определения момента пробития ценой линии тренда. Меняя число столбиков, выбираемых для усреднения, трейдер добивается такой ситуации, когда показания индикатора кажутся ему правильными на большей части графика. Доля субъективизма в этом случае все равно присутствует, но после настройки компьютер всегда будет вести расчеты одинаково. Подобную настройку трейдер проводит практически для всех индикаторов.

Вызов индикатора скользящего среднего не приводит к образованию нового окна на экране. Индикатор накладывается на график цены в активном окне.


Знаете ли Вы, что: группа компаний «Henyep Group», к которой принадлежит один из лучших современных Форекс-брокеров – HYCM, основана в 1977-м году (то есть уже более 40 лет тому назад); в настоящее время брокер абсолютно легально предоставляет услуги и регулируется со стороны «FCA» в Великобритании, «CySEC» в Европейском союзе, «DFSA» в ОАЭ и «CIMA» на Каймановых островах.


Индикаторы скользящего среднего определяют наличие ценовых трендов на заданных временных интервалах, для этого производится усреднение цен. Индикатор позволяет следить за развитием тенденции, определять, когда заканчивается старая тенденция или возникает новая. Скользящее среднее следует за рынком, но отстает от его движения (запаздывающий индикатор). Этот тип графика позволяет сглаживать колебания, или «шумы», цены.

На приведенном графике построено скользящее среднее (сплошная изогнутая линия) с простым усреднением десяти последних цен закрытия. Кроме того, проведены линии тренда и канала. Обратите внимание, что скользящее среднее на большинстве участков графика играет роль краткосрочных линий тренда. Рекомендуется покупать только в том случае, когда наклон скользящего среднего направлен вверх, а продавать – при его наклоне вниз. Самостоятельно проверьте это утверждение на приведенном графике.

Одно скользящее среднее может служить основой торговой системы. При этом период усреднения цен не должен быть слишком малым, иначе скользящее среднее будет сильно «дергаться», повторяя все колебания цены. Рекомендуем для усреднения выбирать не менее 10 цен. Особый интерес такая стратегия торговли представляет при внутридневной торговле, когда трейдер постоянно находится в цейтноте: все время не хватает времени для спокойного анализа рынка, все решения нужно принимать очень быстро.

Рассмотрим более подробно изложенную стратегию на нескольких графиках. Начнем с акций РАО ЕЭС.

В области А у скользящего среднего (ЕМА) появился наклон вверх, а йена имела значение близкое к ЕМА. В этой области следовало покупать. Если трейдер выбрал и протестировал методику торговли, то ей нужно следовать всегда. В области А разворот только намечался. Возможно, у трейдера были сомнения, тем не менее, длинную позицию нужно было открывать. Если по какой-то причине в области А трейдер не произвел покупку, то следующая ключевая точка появилась на графике в зоне В: цена подошла к скользящему среднему, скользящее среднее все еще имеет наклон вверх. В области С у трейдера позиция будет закрыта по стоп-приказу.

В области С скользящее среднее еще не приобрело наклона вниз, но две верхние свечи образовали сильную разворотную модель восточного анализа: модель поглощения. Можно было рисковать и открывать короткую позицию. Если трейдер этого не сделал, то следующий удобный момент для продажи у него появился в области D, где скользящее среднее имело наклон вниз, а цена подошла к скользящему среднему. Продавать можно было и в точках Е и F. Если трейдер открыл позицию в точках С или D, го в точках Е и F можно было увеличить объем позиции. При наращивании позиции рекомендуется в новой сделке объем устанавливать вдвое меньше объема в предыдущей сделке.

В области Н, где цена вновь приблизилась к среднему, скользящее среднее все еще имело наклон вниз. Снова возникла ключевая точка для продажи. Но к этому времени цена от точки С пробежала вниз примерно 20 копеек, что соответствует дневному диапазону колебаний стоимости акций РАО ЕЭС. Поэтому дальнейшего падения цены особо ожидать не следовало. После точки G стоп-приказ нужно было придвинуть как можно ближе к рыночной цене (на РАО ЕЭС размер стопа в такой ситуации можно выбрать равным средней длине столбика на 5-минутном графике, то есть 3-4 копейки) и непрерывно двигать его вслед за ней.

После 16:00 скользящее среднее развернулось вверх. С этого момента следовало думать о покупках.

В этот же день на рынке ЛУКОЙЛа тоже можно было успешно торговать на основе одного скользящего среднего.

Точки А, В и С были ключевыми для покупок. В областях D, Е и F следовало уверенно продавать. В зоне G цена уже слишком далеко убежала вниз, чтобы открывать короткую позицию. В области Н скользящее среднее развернулось вверх: следовало покупать, пока цена находилась у среднего.

Одновременно на экране можно строить несколько скользящих средних с разными периодами усреднения. Накладывающиеся друг на друга скользящие средние используют для наблюдения как за долгосрочными, так и краткосрочными движениями рынка.

Во всех программах в меню названия индикаторов пишут на английском языке. В переводе на английский язык «простое скользящее среднее» звучит как «Simple Moving Average» и дает стандартное обозначение SMA (или просто МА) этому индикатору. Формула для расчета имеет вид

где n – число выбранных для процедуры усреднения столбиков, Р1 – самая дальняя цена, Рn – текущая (последняя) цена. При расчете простого скользящего среднего все цены считаются равнозначными. Но, очевидно, наибольшую значимость имеют последние рыночные цены. Поэтому вводят взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average): при расчете каждому значению цены придается различный вес. Формула вычисления

текущей цене Рп приписывается самый большой весовой множитель п.

Но и при таком вычислении могут возникнуть возражения. Почему весовые множители равны целым числам? Наиболее последовательным, с математической точки зрения, является экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) – весовой множитель каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его удаленностью от текущей цены, что и отражено в названии.

Рассмотрим один и тот же график и проведем на нем разные типы скользящего среднего с одним и тем же временным периодом (n = 10).

Экспоненциальное скользящее среднее обычно расположено ближе к рыночной цене, поскольку наибольший вес придается текущей цене. На приведенном графике линии SMA и ЕМА не слишком сильно отличаются друг от друга, разворот этих кривых происходит практически одновременно. Такая ситуация встречается в большинстве случаев и на других графиках. По этой причине многие трейдеры часто используют самое простое из скользящих средних (SMA).

При резком движении рынка развороты линий SMA и ЕМА могут наблюдаться в разные моменты времени. Внимательно изучите следующий график, обратите внимание, как ведут себя разные кривые (SMA и ЕМА) вблизи ключевых точек А, В и С.

В области А экспоненциальное скользящее среднее развернулось раньше, чем простое скользящее среднее. В области В кривые практически совпадают. Вблизи точки С линия SMA оказалась ближе к цене, чем линия ЕМА.

Существуют и другие варианты расчета средней цены. На спокойном рынке все типы среднего практически совпадают. Если же цены скачут, то показания оказываются разными. Каждый трейдер самостоятельно решает вопрос о том, какой тип скользящего среднего следует использовать и какой период усреднения позволяет наиболее правильно и своевременно определять моменты разворота цены.

Скользящее среднее с большим периодом сильно отстает от графика цены и может использоваться как линия тренда.

Если выбран средний период усреднения, то ценовые столбики движутся вниз и вверх относительно скользящего среднего. Можно сказать, что линия МА отражает реальную стоимость товара, а отклонения текущей рыночной цены от скользящего среднего вверх или вниз связаны с эмоциями биржевых торговцев. Поэтому вблизи линии МА при восходящей тенденции рекомендуется покупать, а при нисходящей – продавать. Такой алгоритм, как уже отмечалось выше, может лежать в основе стратегии биржевой торговли, особенно при внутридневной торговле, когда решения принимаются очень быстро.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта