Темп движения (Momentum), скорость изменения (ROC) и ценовой осциллятор (Price Oscillator)

Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Локальные минимумы произвольной функции находятся в точках, в которых ее производная по аргументу обращается в нуль:

Для обращения производной в нуль необходимо, чтобы в пуль обратился числитель. Поэтому в качестве биржевого индикатора выбирается разность близлежащих цен. Такой индикатор называют «темп движения» (Momentum):

где Рn – текущая цена, а цена Рх отстоит от текущей на n интервалов времени t0. Там, где темп движения обращается в нуль, цена достигает минимума или максимума. Именно в этих точках желательно совершать сделки. Если период п не слишком велик, то индикатор начинает реагировать на малейшие колебания цены и регистрирует малейшие пики и впадины. Трейдер подбирает период таким образом, чтобы график темпа движения был достаточно гладким, а сигнал о наличии экстремума должен появляться вблизи высокого пика или глубокой впадины на графике цены.

На приведенном рисунке темп движения очень точно подал сигналы на покупку в точках А, С и Е. В точках В и D были поданы сигналы на продажу, и тоже очень точно.

Темп движения – это линия, представляющая скорость подъема или падения. Она колеблется выше или ниже нулевой точки, в качестве которой выступает начальная цена инструмента. Если цены растут, а линия темпа движения находится выше нулевой линии и тоже движется вверх, то это означает, что на восходящем тренде наблюдается ускорение. Когда крутизна темпа движения уменьшается, это означает, что скорость роста цен падает.


Знаете ли Вы, что: один из лучших современных Форекс-брокеров – компания HYCM является частью корпорации «Henyep Group», которая успешно предоставляет финансовые услуги уже более 40 лет. Корпорация была основана в 1977 году.


Эта же идея обращения производной в нуль в экстремальных точках используется в ряде других популярных индикаторов.

К этой же группе принадлежит и индикатор «скорость изменения» (Rate of change, ROC), который представляет собой отношение близлежащих цен:

Индикатор ROC показывает относительное изменение цен, а темп движения – абсолютное изменение. Торговой сигнал появляется при одном и том же условии: Pn = P1. На графике индикатор ROC в этот момент равен 100%, и эта линия выделена как сигнальная.

Следует обратить внимание, что в некоторых учебниках и компьютерных программах названия индикаторов «темп движения» (Momentum) и «скорость изменения» (Rate of Change) переставлены местами по сравнению со стандартными обозначениями в других литературных источниках. Это связано, по-видимому, с математической тождественностью двух указанных индикаторов. Действительно, если из функции вычесть постоянное число, то форма графика никак не изменится, такая операция соответствует переносу оси. Если из индикатора ROC вычесть 100%, то получим

Числитель в последнем выражении представляет собой темп движения (Momentum). Поскольку сама цена во время торговли меняется не слишком сильно, то оба индикатора отражают одно и то же событие на рынке (равенство цен). В этом смысле они эквивалентны.

Несмотря на их близость, трейдеры часто одновременно используют индикаторы одного и того же типа. Это связано с тем, что каждый индикатор формирует свои специфические сигналы. Например, между ценой и гистограммой MCAD иногда наблюдается расхождение: цена на графике продолжает расти, а гистограмма MACD падает. Расхождение показаний индикаторов служит сигналом о возможном развороте тенденции. Некоторые трейдеры на этом строят свою стратегию торговли.

В индикаторах темп движения и скорость изменения используются текущие цены, которые сильно «прыгают». Скачки цен можно исключить, если вместо них взять скользящие средние. Так поступают при построении ценового осциллятора (Price Oscillator):

Периоды усреднения цены закрытия nshort и nlong обычно по умолчанию выбирают равными 10 и 20 соответственно. Ключевым для принятия торгового решения является нулевой уровень (РО = 0): это точка пересечения двух скользящих средних.

Ценовой осциллятор по своей сути близок как к темпу движения, так и к быстрой линии индикатора MACD.

Аналогичная идея сглаживания скачков цен в индикаторе ROC применяется при построении сглаженной скорости изменения (smoothed rate of change):

где n – период усреднения для скользящих средних, ЕМАi – текущее значение EMA, EMAi-k – значение ЕМА тому назад к интервалов времени. Вместо цен, используемых в индикаторе ROC, берутся их скользящие средние.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта