|
Локальные минимумы произвольной функции находятся в точках, в которых ее производная по аргументу обращается в нуль:
Для обращения производной в нуль необходимо, чтобы в пуль обратился числитель. Поэтому в качестве биржевого индикатора выбирается разность близлежащих цен. Такой индикатор называют «темп движения» (Momentum):
где Рn – текущая цена, а цена Рх отстоит от текущей на n интервалов времени t0. Там, где темп движения обращается в нуль, цена достигает минимума или максимума. Именно в этих точках желательно совершать сделки. Если период п не слишком велик, то индикатор начинает реагировать на малейшие колебания цены и регистрирует малейшие пики и впадины. Трейдер подбирает период таким образом, чтобы график темпа движения был достаточно гладким, а сигнал о наличии экстремума должен появляться вблизи высокого пика или глубокой впадины на графике цены.
На приведенном рисунке темп движения очень точно подал сигналы на покупку в точках А, С и Е. В точках В и D были поданы сигналы на продажу, и тоже очень точно.
Темп движения – это линия, представляющая скорость подъема или падения. Она колеблется выше или ниже нулевой точки, в качестве которой выступает начальная цена инструмента. Если цены растут, а линия темпа движения находится выше нулевой линии и тоже движется вверх, то это означает, что на восходящем тренде наблюдается ускорение. Когда крутизна темпа движения уменьшается, это означает, что скорость роста цен падает.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
Эта же идея обращения производной в нуль в экстремальных точках используется в ряде других популярных индикаторов.
К этой же группе принадлежит и индикатор «скорость изменения» (Rate of change, ROC), который представляет собой отношение близлежащих цен:
Индикатор ROC показывает относительное изменение цен, а темп движения – абсолютное изменение. Торговой сигнал появляется при одном и том же условии: Pn = P1. На графике индикатор ROC в этот момент равен 100%, и эта линия выделена как сигнальная.
Следует обратить внимание, что в некоторых учебниках и компьютерных программах названия индикаторов «темп движения» (Momentum) и «скорость изменения» (Rate of Change) переставлены местами по сравнению со стандартными обозначениями в других литературных источниках. Это связано, по-видимому, с математической тождественностью двух указанных индикаторов. Действительно, если из функции вычесть постоянное число, то форма графика никак не изменится, такая операция соответствует переносу оси. Если из индикатора ROC вычесть 100%, то получим
Числитель в последнем выражении представляет собой темп движения (Momentum). Поскольку сама цена во время торговли меняется не слишком сильно, то оба индикатора отражают одно и то же событие на рынке (равенство цен). В этом смысле они эквивалентны.
Несмотря на их близость, трейдеры часто одновременно используют индикаторы одного и того же типа. Это связано с тем, что каждый индикатор формирует свои специфические сигналы. Например, между ценой и гистограммой MCAD иногда наблюдается расхождение: цена на графике продолжает расти, а гистограмма MACD падает. Расхождение показаний индикаторов служит сигналом о возможном развороте тенденции. Некоторые трейдеры на этом строят свою стратегию торговли.
В индикаторах темп движения и скорость изменения используются текущие цены, которые сильно «прыгают». Скачки цен можно исключить, если вместо них взять скользящие средние. Так поступают при построении ценового осциллятора (Price Oscillator):
Периоды усреднения цены закрытия nshort и nlong обычно по умолчанию выбирают равными 10 и 20 соответственно. Ключевым для принятия торгового решения является нулевой уровень (РО = 0): это точка пересечения двух скользящих средних.
Ценовой осциллятор по своей сути близок как к темпу движения, так и к быстрой линии индикатора MACD.
Аналогичная идея сглаживания скачков цен в индикаторе ROC применяется при построении сглаженной скорости изменения (smoothed rate of change):
где n – период усреднения для скользящих средних, ЕМАi – текущее значение EMA, EMAi-k – значение ЕМА тому назад к интервалов времени. Вместо цен, используемых в индикаторе ROC, берутся их скользящие средние.
|
