Примеры торговых систем

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий.

Трейдер должен выбрать определенную стратегию, то есть торговую систему. Она может быть как простой, так и сложной. Можно, например, придерживаться стратегии торговли по тренду: у правого края графика стараемся поймать восходящий тренд, затем покупаем у тренда и продаем у линии канала. (Аналогично на нисходящем тренде, но у тренда – продаем.)

Это уже торговая система, но очень простая. К ней можно добавить и другие инструменты. Включите два скользящих средних с периодами 5 и 10, параболику с фактором ускорения 0,04 и темп движения (Momentum) с периодом 5. Такая настройка, по мнению автора этих строк, является оптимальной. Но каждый трейдер должен самостоятельно произвести настройку индикаторов.


Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!


При таком наборе технических инструментов три индика- н»ра будут подавать сигналы о развороте тенденции (пересечение скользящих средних, перескок параболики через график немы и пересечение нулевой линии на графике темпа движения). Если все три сигнала появляются одновременно, то это убедительный повод к принятию торгового решения. Если же параболика перескочила через график цены, а скользящие средние сильно расходятся, то это, видимо, ложный сигнал. Такая ситуация часто встречается на реальных графиках – после перескока параболика тут же возвращается назад. Одновременное наблюдение за несколькими индикаторами позволяет отфильтровывать ложные сигналы.

Индикаторов в техническом анализе придумано великое множество. Почти каждый трейдер вводит свой индикатор. И вы, 11абравшись опыта, наверняка попытаетесь придумать что-то свое. I ем не менее одновременно не рекомендуется использовать слишком много технических инструментов. Это лишь запутает ситуацию. Достаточно выбрать индикатора четыре и опробовать их на графиках того финансового инструмента, с которым вы собираетесь работать (например, акции ЛУКОЙЛа).

Ни одна торговая система не дает полной гарантии, что очередная конкретная операция будет совершена без потерь. Все пинии, которые вы рисуете, лишь помогают лучше понять ситуацию. Чем лучше трейдер понимает ситуацию на рынке, тем больше вероятность того, что он не сделает ошибки. Как лучше работать: глядя на график или вообще без него? Очевидно, что даже один график цены уже дает нам важную информацию.

Рассмотрим несколько примеров того, как простейшие стратегии позволяют понять ситуацию на рынке. Начнем с рынка акций РАО ЕЭС.

В течение нескольких лет на рынке сложился медвежий треугольник, внутри которого движется цена. Ключевые точки для торговли лежат на сторонах треугольника: покупать нужно у нижней стороны по цене примерно 7 рублей, а продавать – у верхней стороны. У правого края графика цена находится внутри треугольника и еще не достигла цели, равной примерно 9 рублям.

Летом 2004 года цена много раз билась об уровень поддержки 7 рублей. У трейдеров была возможность сомневаться и думать. Но в конце осени 2003 года цена, приблизившись к уровню поддержки, сразу отразилась вверх. Немного больше у этого уровня цена постояла и в конце 2004 года. У трейдеров не было времени на сомнения. Следует всегда составлять план торговой операции и непреклонно ему следовать. Когда цена достигает ключевых точек, рекомендуется сразу проводить торговую операцию. В нашем случае на уровне 7 рублей нужно немедленно покупать и выставлять стоп-приказ: больше такой возможности может и не оказаться. Размер стоп-приказа определяется средним столбиком на графике, по которому торгует трейдер. Так, если инвестор проводит операцию длительностью в несколько месяцев, то основным является недельный график. На нем длина среднего столбика около 50 копеек. Цена может немного проникать ниже уровня поддержки. Когда считать, что уровень пробит? Уровень пробит, если цена проникла на целый столбик. В этом случае следует закрывать позицию с проигрышем 50 копеек и думать об игре на понижение. Лучше даже думать не в это время, а заранее, то есть при составлении плана операции. В план, например, можно заложить разворот позиции после пробития уровня 7 рублей. В этом случае можно сразу устанавливать (мысленно или в компьютерной программе) стоп-приказ на продажу, у которого объем позиции вдвое превышает объем первой сделки.

В торговой системе, которую мы только что рассмотрели, нет сложной математики: трейдер проводит только основные пинии поддержки и сопротивления. Можно ли торговать по такой системе? Посмотрите на график и решите сами.

Точно такую же простую систему торговли можно было применять и на других инструментах. Рассмотрим поведение цены на рынке акций ЛУКОЙЛа.

В апреле 2003 года на рынке возникла восходящая тенденция, длившаяся примерно год. Затем цена колебалась в горизонтальном коридоре, границы которого можно было увидеть после отражения цены вверх в области В. У линии поддержки В нужно покупать, а у линии сопротивления А – продавать. Разворот вверх в области В не был очевидным, но когда цена достигла точки С, следовало обязательно продавать и выставлять стоп-приказ. После отражения вниз в точке С цена еще раз подошла к уровню сопротивления А (точка D), предоставляя возможность занятия короткой позиции самым нерешительным инвесторам. Но в этой области надо действовать быстро: в большинстве случаев цена не задерживается у ключевых точек.

После ключевой точки D цена очень быстро – примерно за месяц – упала до линии поддержки В. Рассчитайте самостоятельно доходность торговой операции из двух сделок: продали в точке D, а затем купили у линии поддержки. Возле уровня поддержки цена стояла недолго: покупать надо было не раздумывая. В области Е снова надо было занимать короткую позицию. Но на этот раз цена пробила уровень сопротивления А: у трейдера сработал стоп-приказ, и он понес потери. Но эти потери заложены в план. После пробития уровня сопротивления ожидается сильный рост цены, поэтому следует играть на повышение. Посмотрите на график: цена откатилась к линии А, предоставляя возможность купить по минимальной цене. В этом случае нельзя медлить и сомневаться: трейдер всегда рискует. Но риск в ключевых точках оправдан и приносит, как правило, наибольший доход. Неопределенность будет больше, когда цена убежит вверх.

И, наконец, рассмотрим последний пример: рынок акций Сбербанка.

Обратите внимание, что обычно происходит с ценой новой акции. С конца 2000 года практически до начала 2002 года цена акций Сбербанка менялась очень слабо. Инвестор, купивший акции сразу после их выпуска, должен ждать достаточно долго. 11о терпение вознаграждается: с 2002 года цена устойчиво и очень уверенно идет вверх. Рассчитайте самостоятельно доходность инвестиций на несколько разных сроков.

Когда цена отскочила вверх в области В, трейдер провел через точки А и В линию восходящего тренда, а через максимум М между этими ключевыми точками – линию канала. Каждый раз, когда цена подходила к линии тренда (например, в точке С), следовало покупать. В точке D цена пыталась пробить пинию тренда. Но опытный трейдер выбрал размер стопа равным среднему столбику на графике: это примерно 1000 рублей. Такой стоп не сработал, но трейдер, конечно, нервы потрепал. отметим, что цена подходила к тренду и чуть ранее точки D: именно там надо было, не теряя времени, открывать длинную позицию. У нерешительного трейдера, открывшего позицию в ишь в точке D, проблем было больше.

Разворот цены несколько раз наблюдался точно у линии канала М. Такая ситуация наблюдалась, например, у точки Е. Посмотрите, как точно цена соблюдала канал. Покупка у тренда ни разу не приводила к неудаче.

В области F цена прорвала линию канала. Обычно это служит сигналом об ускорении движения цены. Уже можно в этом месте графика пытаться строить более крутую линию тренда. Но часто, прорвав линию канала, цена снова откатывается к ней. Это будет очень хорошей точкой для покупки. Есть, конечно, риск, что цена пробьет вниз линию канала и вернется к линии тренда А. В этом случае трейдер понесет потери, но в его план должна быть заложена возможность продажи ниже линии канала с целью у линии тренда.

В приведенном примере после точки F подтвердилось общее правило: пробитие линии канала приводит к ускорению тенденции.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта