Петерс Э.Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка

Предисловие редактора перевода

Предисловие к русскому изданию

Предисловие ко второму изданию

Благодарности

Предисловие

Часть 1. Новая парадигма

Глава 1. Введение: жизнь сложна

Сложность

Структура книги

Глава 2. Случайные блуждания и эффективные рынки

Развитие гипотезы эффективного рынка

Современная теория портфеля

Выводы

Глава 3. Крушение линейной парадигмы

Проверка нормальности

Странная волатильность

Выбор между риском и прибылью

Эффективны ли рынки?

В чем причина толстых хвостов?

Опасность упрощающих предположений

Глава 4. Рынки и хаос: случайность и необходимость

Могут ли сосуществовать случайность и необходимость?

Часть 2. Фрактальные структуры на рынках капитала

Глава 5. Введение во фракталы

Фрактальные формы

Случайные фракталы

Игра хаоса

Глава 6. Фрактальная размерность

Глава 7. Фрактальные временные ряды – смещенные случайные блуждания

Показатель Херста

Метод имитации Херста

Фрактальная природа показателя Н

Оценка показателя Херста

Эмпирический закон Херста

Фрактальная размерность и Н

Насколько обоснована оценка H?

R/S-анализ циклов солнечных пятен

Глава 8. R/S-анализ рынков капитала

Методология

Фондовый рынок

Рынок облигаций

Валюта

Экономические индикаторы

Глава 9. Фрактальная статистика

Парето (фрактальные) распределения

«Потерявшаяся» экономическая теория

Тесты на устойчивость

Инвариантность относительно сложения

Насколько устойчива волатильность?

Глава 10. Фракталы и хаос

Логистическое уравнение

Путь к хаосу

Рождение и смерть

Упорядоченный беспорядок

Фрактальная природа логистического уравнения

Часть 3. Нелинейная динамика

Глава 11. Введение в нелинейные динамические системы

Определение динамических систем

Фазовое пространство

Отображение Хенона

Логистическое уравнение с задержкой

Управляющий параметр

Показатели Ляпунова

Глава 12. Динамический анализ временных рядов

Восстановление фазового пространства

Фрактальная размерность

Показатели Ляпунова

Глава 13. Динамический анализ рынков капитала

Удаление трендов из данных

Фрактальные размерности

Показатели Ляпунова

Тест на перемешивание

Что это значит?

Часть 4. Жить со сложностью

Глава 14. Гипотеза когерентного рынка

Нелинейная статистическая модель Веге

Когерентные системы

Теория социальной имитации

Гипотеза когерентного рынка

Управляющие параметры

Реализация Веге

Критика гипотезы когерентного рынка

Глава 15. Частичное соответствие: нечеткая логика и поведенческие финансы

Нечеткая логика

Поведенческая психология

Смещение, обусловленное доступностью эвристики

Смещения, обусловленные репрезентативностью эвристики

Смещения от закрепления и эвристики приспособленности

Синтез нечеткого поведения и фракталов

Глава 16. Применение теории хаоса и нелинейных методов

LBS Capital Management (Клервотер, штат Флорида)

Prediction Company (Санта-Фе, штат Нью-Мексико)

Продолжение следует...

Скачать книгу Читать

Перейти на Главную страницу сайта