Тест на перемешивание

Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

В части 2 мы перемешивали данные временных рядов, чтобы проверить, сохраняется ли эффект долговременной памяти. Этот тест был основан на похожем тесте для корреляционной размерности, развитом Шейнкманом и ЛеБароном. В качестве окончательного подтверждения результатов, уже показанных в этой главе, я применил тест на перемешивание ко всем детрендированным временным рядам. Если ряд не является частью хаотического аттрактора, корреляционная размерность не должна измениться. Если, однако, существует этот странный аттрактор, то тогда перемешивание данных должно сломать структуру этого аттрактора, и корреляционная размерность должна возрасти.


Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!


Во всех случаях возрастание фрактальной размерности указывает на то, что перемешивание имеет существенное значение для анализа. На Рис. 13.18 и 13.19 показаны результаты теста на перемешивание для американского и германского рынков акций при размерности вложения, равной 6.

В тестах с неперемешанными данными корреляционная размерность была достигнута именно в этой размерности вложения. В обоих случаях корреляционная размерность возрастает до 4. Это справедливо также и для двух других рынков. Таким образом, мы можем отбросить нулевую гипотезу о том, что рассмотренные системы не хаотичны.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта