|
А теперь внимание. Все, что я скажу ниже, очень важно.
• Над чем действительно нужно работать в трейдинге, так это над качеством процесса принятия решений.
Не нужно стремиться обязательно получить плюс в каждой сделке – это симптоматика мышления с краткосрочной ориентацией. Мышление, ориентированное на долгосрочную перспективу, предполагает работу над трейдингом как четким выстроенным отлаженным бизнес процессом. Оно ставит во главу угла вопрос не «что делать», а «что делать, чтобы потом делать это лучше» или «как делать эффективнее».
Почему именно «бизнес процессом»? В экономике бизнес процесс – это последовательность регламентированных действий, направленных на создание определенного продукта или услуги. Действия, осуществляемые в рамках бизнес процессов, повторяются регулярно на постоянной основе, поэтому предприятия уделяют им самое пристальное внимание и стараются их оптимизировать. От того, как выстроены ключевые бизнес процессы предприятия, коренным образом зависит его эффективность. К примеру, выдача кредита в банке является бизнес процессом. Этот процесс обычно включает в себя заполнение клиентом анкеты, встречу сотрудника банка с клиентом, сбор необходимых документов, проверку кредитной истории, рассмотрение заявления аналитическим отделом, службой безопасности, кредитным комитетом, оформление договора, открытие счета, выдачу денежных средств, формирование отчетности о выданном кредите и т. п. Каждое действие в свою очередь может рассматриваться как субпроцесс и делиться на более мелкие элементы. Для графического описания бизнес процесса часто используются блок схемы. Некоторые из этапов могут быть автоматизированы.
Когда я работал в консалтинге в Ernst & Young, многие наши проекты были связаны с оптимизацией бизнес процессов. Часто, кстати, мы, молодые специалисты новобранцы, в начале проекта понятия не имели, как решить определенную бизнес проблему клиента: у нас не было для этого достаточно экспертизы. Но зато старшие менеджеры обучали нас общему подходу по управлению проектами. Мы учились структурировать, планировать, анализировать, расставлять приоритеты, обучались навыкам поиска информации. Прежде чем что либо делать, мы думали над тем, как нам сделать это лучше и быстрее. Через год мы уже умели организовать свою работу и распределить между собой задачи таким образом, что, даже не имея на стартовой точке конкретных знаний, эффективно справлялись с поставленными задачами. Надеюсь, теперь вы поняли, почему я предлагаю подходить к трейдингу как к бизнес процессу. Процессный подход сегодня является одной из самых востребованных и мощных концепций управления.
• Трейдинг, как процесс, можно разделить на этапы «До», «Во время» и «После».
Ниже в данной главе будет показано, как этап «До» выстроен у меня. Если вкратце, на этапе «До» трейдер готовится к рабочему торговому дню, настраивается, собирается с мыслями – словом, готовится к бою. Этап «Во время» – это непосредственное исполнение торговых операций. На рынке акций это все то, что делает трейдер во время торговой сессии. Рынок Forex работает круглосуточно, поэтому трейдер сам устанавливает себе временные рамки. Этап «Во время» будет описан во второй части книги, посвященной управлению капиталом. Этап «После» – это то, что делает трейдер после завершения сессии. На этапе «После» трейдер анализирует свои ошибки, оценивает результаты, вносит записи в журнал сделок. То, как трейдер организует работу «После», – это «механизм обратной связи», о котором речь пойдет в заключительном разделе о психологии трейдинга. Чем более детально вы пропишете каждый элемент в рамках своего процесса трейдинга, тем больше ваши шансы на успех. Ошибка очень многих трейдеров состоит в том, что они замыкаются только на одном этапе «Во время», между тем как:
• Успех в трейдинге в колоссальной степени определяется работой на этапах «До» и «После».
Итак, каким образом выстроен этап «До» процесса трейдинга у меня? Если вы помните, в предыдущей главе я описал последовательный поэтапный анализ дневного графика EURUSD. Этот анализ я провожу для дневного, 4 часового, а затем для часового тайм фрейма. На уровне часовых свечей довольно много «шума», поэтому я придаю им меньший вес и больше опираюсь на тренды.
Схематически процесс анализа отдельного инструмента у меня выглядит так.
Я начинаю с более широкой картины, после чего спускаюсь на более «локальный» уровень. Такой процесс анализа я последовательно провожу для всех инструментов, за которыми наблюдаю.
Обычно такой анализ я провожу каждый день рано утром. После того как я сделал подробный анализ инструмента на используемых мною тайм фреймах, последующий анализ этого инструмента уже не занимает много времени. Я лишь добавляю на график дополнительные заметки.
Инструменты, за которыми я лично слежу каждый день, включают:
• валюты развитых стран: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD;
• кроссы: EURGBP, GBPJPY, EURNZD;
• валюты некоторых развивающихся стран: USDRUB, USDTRY, USDCNH;
• индекс доллара DXY;
• золото, нефть Brent;
• S&P 500;
• Bitcoin;
• российские акции;
• акции инновационных компаний NASDAQ.
Прочие инструменты я анализирую реже. Для обнаружения интересных историй на рынке акций США, особенно на NASDAQ, я часто использую сайт finviz.com. Для того, чтобы найти какую нибудь историю на рынке акций, я пользуюсь фильтром «лидеры роста и падения». Чтобы найти что то интересное, достаточно отфильтровать акции, которые вышли на новый исторический максимум, либо показали самый сильный рост за день, либо проделали то и другое одновременно.
Анализ должен заканчиваться нанесенными на график заметками, комментариями, отмеченными уровнями, каналами, трендами. У вас не должно быть пустого графика. Пустой график говорит о том, что вы не сделали никакой работы. Старые идеи, отмеченные уровни необходимо на графиках сохранять, чтобы при возвращении к ним в следующий раз вы о них не забыли. Я лично использую для этого сайт tradingview.com. Он очень удобен с точки зрения графического анализа. Его создали русские программисты. Этот сайт мне настолько понравился, что, когда его разработчики искали средства на развитие, я даже думал над тем, чтобы вложить в этот проект некоторую сумму. Заранее отмечайте важные уровни, даже те, которые в данный момент могут находиться далеко от текущей цены. Когда рынок достигнет этих уровней, вы это не упустите.
Самые интересные графики я обычно распечатываю и прикрепляю скотчем к стене, чтобы постоянно иметь их перед глазами и держать в голове. Через некоторое время я возвращаюсь к этим распечаткам, чтобы сделать вывод, был ли мой анализ верным.
Порой ради любопытства я открываю графики тех же инструментов, только перевернутых, к примеру, USDEUR или JPYGBP. Как бы странно это ни выглядело, но зачастую график перевернутого инструмента воспринимается по другому, и в голову приходят новые идеи.
Проведя собственный анализ и отметив для себя интересные моменты, я проверяю, как мыслят и что видят на графиках другие трейдеры. Какой view у других участников рынка? Мне нужны альтернативные точки зрения. Это помогает, потому что порой я могу элементарно что то упустить из виду. Для меня чрезвычайно важно, чтобы мой анализ был как можно более полным, тщательным. Один упущенный из виду уровень или паттерн может стоить мне денег. Мнения и прогнозы других трейдеров можно легко найти на том же tradingview.com и других интернет ресурсах. Порой я весьма внимательно анализирую то, как мыслят и какие позиции держат трейдеры, у которых мало опыта. Их я использую в качестве антииндикатора.
Я стараюсь тщательно контролировать event risk. Утром в понедельник мне необходимо знать, какие основные события будут волновать рынок на предстоящей неделе. Прочтения Financial Times или пары аналитических обзоров вполне достаточно, чтобы войти в курс дела. Каждым утром я смотрю расписание выхода экономических данных и устанавливаю в телефоне напоминания: за 5–15 минут, в зависимости от важности данных, мне приходят звуковые оповещения. Я стараюсь начинать с этой процедуры каждый день, потому что иногда могу что то забыть. Также мне на телефон всегда мгновенно приходят оповещения о сильных движениях на рынке, например, если EURUSD за любой интервал времени до одного часа двигается на расстояние более чем 0,6 %. Мне необходимо понимать, что я держу все под контролем. Когда рынок двигается быстро, часто возникают интересные торговые возможности.
Далее, после того, как я отметил на графике все необходимое и вошел в курс дела относительно предстоящих событий и данных, я перехожу к элементу планирования. Это переходный этап от предварительной подготовки к исполнению. Сначала я создаю генеральный план действий на широком тайм фрейме (дневной график). В зонах, где я, скорее всего, буду открывать позиции, я заранее выставляю отметки buy/sell или attention. Набросав генеральный план, я проделываю то же самое для внутридневного уровня на тактическом уровне: в местах, где будут открываться позиции, я либо сразу заранее выставляю лимитные ордера со стопами, либо устанавливаю alerts (т. е. при достижении обозначенных мною значений на мониторе всплывают оповещения со звуковыми сигналами). Я стараюсь увязать возможные движения с выходом экономических данных. Элемент планирования – отличное оружие для того, чтобы справляться с эмоциями. Планируйте будущие сделки. Планирование – это способ управлять будущим. Планируя, я, однако, всегда готов действовать здесь и сейчас в режиме реального времени в условиях конкретной рыночной обстановки.
Как правило, на Forex я не открываю позиции более чем по двум инструментам. Если их больше, я начинаю терять концентрацию и фокус. Если речь идет не о кроссах, вся игра на валютном рынке идет, по сути, против доллара. Почти все валютные пары так или иначе коррелированы. Открывая позиции по нескольким инструментам, одинаково направленные против доллара, и думая, что каждая позиция – это независимый трейд, вы значительно увеличиваете риск. Это довольно распространенная ошибка. Коррелируют между собой также некоторые кроссы и валютные пары против доллара и даже кроссы друг с другом. К примеру, на момент написания этой книги пара GBPJPY и AUDUSD имели отрицательную корреляцию. Если пара «фунт – иена» шла вверх, это сопровождалось снижением австралийского доллара. Имелась некоторая отрицательная корреляция между GBPJPY и EURUSD. Относитесь к этому моменту внимательно. Создать на валютном рынке две абсолютно не коррелирующие друг с другом позиции довольно сложно.
Если вы еще раз окинете взглядом написанное выше, то увидите, что в процессе подготовки я придерживаюсь трех основных принципов. Это:
1. Полнота анализа (я стараюсь ничего не упускать и проводить как можно более подробный анализ).
2. Осведомленность (я всегда «держу руку на пульсе», готов к выходу важных новостей и данных).
3. Планирование (я заранее планирую действия, чтобы не находиться в состоянии неопределенности в момент рыночных движений).
У каждого бизнес процесса есть вход и выход. Как правило, входящие в бизнес процесс ресурсы на выходе преобразуются в какие либо готовые продукты или услуги. Выходом этапа «До» в трейдинге являются:
• подробно проанализированные графики с нанесенными на них отметками;
• готовое расписание экономических данных;
• напоминания;
• alerts;
• торговый план на день.
|
