Процесс управления рисками

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.

В самом, пожалуй, простом виде управление рисками в трейдинге можно представить так:

1. Установка целевых (нормативных) параметров риска.

2. Измерение текущей подверженности рискам в сравнении с целевыми параметрами.

3. Внесение корректировок для приведения рисков к целевым параметрам.

Конечно, этапы 2 и 3 излишни, если торговля изначально всегда ведется в соответствии с целевыми параметрами. Однако очень часто целевые параметры риска превышаются, и трейдеру полезно знать, насколько он «переехал» черту.

Помимо целевых параметров риска, к которым желательно стремиться, можно установить «базовые» параметры риска, или условия, выполнять которые необходимо всегда, что бы ни происходило. Такими условиями могут быть, например:

• правило не добавлять к позиции, которая является убыточной;

• правило иметь стоп лоссы хотя бы на 50 % позиций;

• правило не переносить значительные позиции через день, если есть вероятность утреннего гэпа.

Базовые параметры риска – это минимум, который трейдер не должен нарушать ни при каких условиях. Само по себе наличие обозначенных базовых (неукоснительно соблюдаемых) и целевых параметров риска повышает качество торговли.

В любой момент трейдер должен быть готов ответить на вопрос, сколько он потеряет, и что будет с его капиталом, если на рынке произойдет движение размером X. Если вы не можете мгновенно ответить на данный вопрос даже проснувшись среди ночи, значит, ваша система управления рисками недоработана.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта