|
Если у вас мания преследования, означает ли это, что за вами не следят?
«Моя теория объясняет жуткое ощущение новичка на рынке, когда складывается впечатление, что из миллиона торгующих злые люди следят именно за тобой».
«А я, как только открываю позицию и ставлю стоп, то замечаю, что все сразу же начинают работать против моей позиции, и видят мой стоп, и хотят его выбить. Причем неважно, в какую сторону эта позиция и на каком расстоянии этот стоп».
(С просторов трейдерского рунета)
А может, это наша с вами проблема? Может, наша психология и наш прежний опыт искажают реальность, и на самом деле мы настраиваем себя как жертву акул фондового рынка, лично которую все хотят «отжать» и сожрать?
Может, это собственная психология представляет дело так, что движение цены в нужную нам сторону мы воспринимаем как должное, и поэтому такое движение не «рвет» обычно наш мозг радостью и не запоминается надолго?
А вот когда цена идет против нашей позиции, то сразу мысль: «Ну вот. Как всегда. Со мной случается самое плохое, что может случиться, ибо весь мир и судьба против меня. Или как минимум все плохие люди».
Но как только цена разворачивается куда надо, мы быстренько кроем позицию с облегчением: «Уф! Отскочил в этот раз. Вот же ж твари, чуть не достали!» А дальше идет уже следующий акт трагикомедии: цена идет дальше в ту сторону, куда мы и стояли раньше, но уже не стоим… И опять наша психология начинает ныть: «Ну вот. Все как всегда… всегда так было и будет… А ведь я предупреждала…»
Как с этим жить и работать? Записывать все совершенные и не совершенные, но подлежащие совершению, действия. И обсчитывать последствия их совершения или несовершения. И в спокойной обстановке, при выключенном торговом терминале смотреть эти расчеты, делать выводы и выстраивать планы действий.
«Стопы придумала биржевая индустрия, чтобы люди протягивали на рынке подольше».
Vanuta
https://smart-lab.ru/blog/319704.php
Vanuta, «протягивая» жизнь людей подольше, брокер не только продлевает себе удовольствие получения комиссии, но и дает шанс некоторым из людей успеть найти себя в трейдинге. Ну или дождаться «своей» фазы рынка, чтобы выйти из убытка.
Хотя, к сожалению, те, кто протянул дольше, но так и не нашел себя благодаря этой «протяжке», совокупно потеряют больше времени, здоровья и в конечном счете денег.
* * *
«Биржевой индустрии выгодно, чтобы частные трейдеры избегали больших потерь, но при этом не зарабатывали.
Миф о пользе стопов создан ради того, чтобы сделок было больше, даже когда в этом нет нужды, увеличивая комиссию брокеров и биржи. Также этот миф очень удобен околорыночным проповедникам постулата.
«Черный лебедь» бывает раз в несколько лет. Зачем терять деньги ежедневно/еженедельно ради события, которое неизвестно когда наступит? К тому же без плеч вы «Черного лебедя» встретите безболезненно».
Юрий Никулин
https://smart-lab.ru/blog/319704.php
Юрий, при переходе в неположенном месте люди гибнут не каждый год. Но я все же предпочитаю переходить дорогу в подземном переходе, теряя время ради события, которое неизвестно когда наступит.
А если капитала недостаточно, то, не задействуя плечи, депозит может растаять в ноль даже при наличии прибыльной торговой системы. Тут прилетит не редкий черный лебедь, а пунктуальный черный ворон. И выклюет наш депозит.
* * *
«Меня больше всего смешат те, кто пытается утверждать, что брокеры не отслеживают своих клиентов и не опрокидывают их счета в свою пользу.
1. Счета видят? Да. 2. Уязвимости видят? Да. 3. Действия трейдера могут предсказать? В значительной части да. 4. Организовать временный сдвиг цены могут? Да. 5. Подставить свои заявки под слив могут? Да.
Ну и? Получается, что могут все это сделать, но не делают, так как честные ребята. Верите сами в это?»
Foudroyant
https://smart-lab.ru/blog/498267.php
Что должно и может удержать нас у брокера, если мы не верим в честность его ребят?
Верим. И ваши вопросы-ответы нас в этом не переубедили. Вот по каким рассудочным, а не моральным соображениям:
Чтобы пробиться до крупного стопа клиента, злочинному брокеру или ангажированному им лицу надо пробить рублем или долларом сопротивление заявок еще сотен и тысяч других трейдеров – своих клиентов и не своих, а также и не клиентов вовсе, а таких же институционалов, как и брокер (а может, и покруче). И это стоит очень больших денег. Притом что среди этих сотен и тысяч есть и весьма крупные и мастеровитые. Которые не только лимитные заявки держат, но и айсберги, и специальных роботов, владеющих навыками незаметно пополнять не только свои лимитные заявки, но и автоматически малозаметной струйкой пускать рыночные заявки…
А еще тот, кто держит перед лицом брокера крупную стоп-заявку, имеет право (вот ведь сюрприз!) взять и снять стоп-заявку. Запахом близкой наживы заманить брокера-фронтранера, к ней пробивающегося, а потом в последний момент снять! Прикинь, какая подлость со стороны биржи и клиента! Брокер проламывается через тернии к стоп-заявке клиента, чтобы заставить его закрыться себе в убыток и брокеру в прибыль, а заявка в последний момент из-под носа испаряется!
Да и позиции свои крупняки кроют по-другому – не через стоп-заявки в торговых терминалах брокеров, а через автоматизированные алгоритмы и (или) специально обученных людей, сидящих за кучей мониторов в большом кондиционированном офисе, с подключением непосредственно к бирже, располагая соответствующими лицензиями.
* * *
«Вообще мне нравится, что много людей считает, что если брать на все плечи и выставить стоп 2 %, это правильно, это просто чудо, просто праздник какой-то!».
Машковский Евгений
https://smart-lab.ru/blog/290446.php
Евгений, это точно. Я сколько раз обсчитывал оптимальный стоп и тейк-профит в рамках даже интрадейных стратегий, и ни разу ни тот, ни другой не были оптимальны, если были меньше 1 % движения или 2АTR (на моих настройках это близко к 1 % движения). А 2 % стопа на депозит при плече даже 4:1 – это всего лишь 0,5 % движения. Соответственно, от этих плясок с тейк-профитами даже для моих краткосрочных трендовых стратегий некоторая убыточность закладывается автоматом. Причем плановая убыточность совсем не детская, а на уровне примерно от четверти до 90 % общей доходности моей ТС на длинных интервалах времени.
То есть чуть ли не в ноль выводят весь трейдинг все эти «короткие стопы с малым риском» и фиксации «хоть небольшой, но прибыли». Правда, я все же трендовую торговлю юзаю, даже в рамках интрадея. Может, у контртрендовиков как-то все иначе, но они вообще весьма своеобразные люди. Считают себя самыми умными; в смысле – готовыми становиться своими трейдами против трендов, сформированных большими деньгами, идеями и ставками. Деньгами, идеями и ставками людей неглупых, судя по тому, что денег у них оказывается достаточно для того, чтобы сформировать и держать тренд. Малые деньги даже очень большого числа, скажем так, менее искушенных людей, как раз предпочитают покупать дешево и продавать дорого, то есть становиться против тренда.
* * *
«Вестников, по теории вероятности когда-нибудь вы нарветесь на 10 или 20 стопов подряд. Это бывает редко, но бывает. Даже при правильных входах в позицию! А 10 пусть и маленьких стопов подряд – это как минимум деморализованный депозит без шансов на восстановление. Это игра с рынком в открытый футбол. Вы не защищены! Стопы же убивают!»
(Из вопросов подписчиков)
Вы будете смеяться, но десять стопов подряд, каждый из которых съедает 10 % депозита, в результате оставят в живых 34,9 % депозита. Из которого после 10 прибыльных сделок подряд с прибылью в 10 % на каждом депозит вернется к 90,4 % от первоначального размера.
Но вот при одном залипании в убыточной позе, съедающем 65 % депозита, и после этого одном прибыльном трейде, давшем 65 % прибыли, Ваш депозит вернется только к 57,8 % первоначального депозита.
Стопы – спасают!
* * *
«И самый сильный аргумент в том, что со стопами работают только с относительно небольшими деньгами, поскольку есть предел ликвидности. Проскальзывание уведет стратегию в минус при превышении порога капитала. Долгосрочно без стопов можно размещать капитал любого размера. Крупные деньги не могут выходить по стопам – это абсурд. Соответственно, приятнее быть в стратегии, аналогичной работе крупных капиталов: в лонг, без стопов, плечей, долгосрочно, по фундаменту (ну чуть с оглядкой на технику)».
https://smart-lab.ru/blog/403602.php
Стоп – это не обязательно стоп-приказ на сервере брокера. Стоп – это закрытие позиции по причине неблагоприятного движения цены. А уж как она закрывается: ручками ли, стоп-приказом ли, роботом ли, нейронной сеточкой – это вопрос второй. Потому он и называется еще «стоп-лосс» – стоп-убыток. То бишь закрытие убыточной позиции.
Хотя я где-то когда-то читал, что крупные профессиональные управляющие тоже при противоречии между фундаментальными показателями и неблагоприятным движением цены закрывают позицию по причине достижения максимально допустимого убытка по позиции. То есть стопятся как миленькие. А если не стопятся, то их «маржинят», как «Братьев Леманов» в 2008 году или Long-Term Capital Management (LTCM) в начале тысячелетия. Но выжившие этого не ждут и не умничают, а тупо, но эффективно сокращают убыточные позиции. Не одним, конечно, стоп-приказом или кликом мышкой в терминале, но тем не менее.
* * *
«В общем, то, что ты написал – это стандартный пиар брокеров и крупняка по загону стада на стопы на флэтовом рынке («будь умным, торгуй как «крупняк» и все такое…)
(С просторов трейдерского рунета)
Можно подумать, крупняки живут за счет мелюзги. Говорят, что физики имеют 2 % в капитализации рынка и не больше – в оборотах. Причем не всех их так просто взять и заставить обложиться стопами. Да и позы растянуты у всех по разным тайм-фреймам и с разной методикой установки стопов. Контртрендовиков, с радостью откупающих эти же 500–1000 пунктов, на коротких таймфреймах – не меньше. И они готовы встретить (и встречают) движение против тренда (впрочем, как и движение по тренду) своими жадными заявками.
Причем трендовиков-институционалов, как и хеджеров, движком в 1000 пунктов не напугаешь. Так что – слишком много бабла надо пробить «куклу», который «против всех», чтобы добраться до нашего с тобой короткого стопа.
Так насколько рабочей является версия, что те, кто держат 98 % рынка, загоняют «физиков» под плинтус, продавливая большими миллиардами денег котировки вниз, чтобы отобрать наши, мелких «коротышек-незнаек», тысячи ну или хотя бы даже миллионы рубчиков?
Но если предполагать, что крупняки работают против других крупняков, пытаясь на них нажиться, то вся эта схема рушится – не об кого закрываться, если и другие крупняки так же действуют. При таком взгляде на рынок выходит, что им не об кого накапливать, некого разводить и выводить на стопы…
В этом, кстати, уязвимость построений и некоторых других гуру, проповедующих, что против нас, рыночного планктона, работают какие-то мифические киты. Но здесь, в отличие от океана, киты не могут прожить, питаясь исключительно планктоном. Здесь в основном акулы, которым вообще планктон не интересен – они тоже крупняком хотят закусывать.
* * *
«Входить в позу надо с малым риском и коротким стопом».
«Да, и позицию надо открывать такой величины размера, чтобы убыток был не более 1–2 % на сделку».
(С просторов трейдерского рунета)
Может, народ не задумывается, что с мелким стопом он просто переходит на более мелкий таймфрейм торговли? А вот мельчить и суетиться трейдерам не стоит: очень короткие стопы никаких дополнительных шансов трейдеру не дают, так как при ложном срабатывании лишь переводят трейдинг на более короткий тайм-фрейм, заставляя снова входить в позицию, повышая частотность трейдинга и транзакционные издержки; либо оставляют залипшим без позиции в случае отказа от повторного входа.
Кстати, как раз вот это брокеру должно нравиться – клиент живет дольше в целом, причем и платит больше на комиссиях, чем на рыночных убыточных действиях. Но стоит ли нам, трейдерам, отказываться от страховки или страховаться на самые редкие страховые случаи, то есть ставить очень далекие стопы?
Стоп должен быть не большим или маленьким, а правильным, то есть учитывающим состояние рынка. В первую очередь – волатильность. Учитывающим хоть по пробою ценовых каналов, как у Ричарда Дончиана, или «черепах» хоть с помощь ATR или других индикаторов волатильности…
Стоп должен быть таким, чтобы его срабатывание говорило о серьезном форс-мажоре на рынке и/или быстрой отмене сценария, по которому прошло открытие позиции. Настолько быстрой, что остальные трендовые сигналы не успевают «отсемафорить» в силу своего природного трендследящего запаздывания. Естественно, форс-мажор и отмена сценариев у интрадейщика и долгосрочника имеют разные параметры, как и расстояние до стопов…
Ну а то, что стопами прямо-таки можно обрезать совокупные убытки, сместив статистическое распределение доходностей вправо, – отнюдь не факт. Потому что обрезаются и потенциальные прибыли, которые были бы, если бы стопы не срабатывали; и уменьшение открываемой позиции, пропорционально тому, насколько далеко ставится стоп, здесь не особо-то поможет.
Индивидуальный убыток в конкретной сделке стопом режется, а вот совокупная убыточность трейдинга – не всегда. Здесь уже важно качество стопов. Стоп – это страховка, за которую надо платить, как и за всякую страховку. Но если мы будем страховать все и всяческие риски, в том числе и самые мелкие, но частые, то это может обойтись вашему бюджету дороже, чем жизнь без страховки. А может и не обойтись…
* * *
«Во фьючерсе на РТС стопы можно ставить на расстояние до 200–300 пунктов ниже уровня сопротивления, а с учетом того, что сам уровень может быть размытым и для его определения еще нужно 200–300 пп, то стоп не менее 600–800 пп получится… не много ли в интродее?»
svanchik
https://smart-lab.ru/blog/250824.php
svanchik, при некоторых стратегиях трендового интрадея 600–800 пунктов в fRTSI даже маловато будет для стопов…
Стопы, как и все в трейдинге, должны определяться для конкретных торговых систем.
И в принципе со стопами можно подружиться, хотя они весьма своенравны в силу постоянно меняющейся волатильности рынка, заставляющей менять параметры стопов.
Как подружиться?
А надо просто тупо и тщательно обсчитывать последствия от них и от их отсутствия. Работа, конечно, не сказать, что совсем тупая и требует скрупулезности, так как просчитать желательно не один год, но зато будет более-менее ясна картина: какой глубины должны быть стопы для того, чтобы не только выедали прибыль, но и с приемлемыми издержками защищали от «аварийных движений» и от психологических трудностей работы без оных.
Но для таких расчетов нужны четко сформулированные правила закрытия позиции и постановки самих стопов. Иначе никак не обсчитать их эффективность. Ибо коли нет правил, то нет и просчитываемых результатов от них.
* * *
«А. Г., кстати, наверняка вообще ни один клиент еще ни разу не обратился к брокеру с заявлением забрать избыточный профит, возникший по причине технического сбоя у брокера. Спокойненько этот профит усваивается и переваривается.
Без угрызений, так сказать».
Вестников
https://smart-lab.ru/blog/464196.php
Брокеров часто ругают за технические сбои (несработавшие заявки, прерывание связи и проч.) и нередко намекают на то, что справедливо было бы, чтобы негативные для счета трейдера последствия технических сбоев компенсировала брокерская компания.
Ну, если по части поругать брокеров за сбои, тут я солидарен с сердитыми трейдерами, а вот по части компенсаций все не так однозначно.
Например, для меня технические форс-мажоры дают результат 52/48. Для других трейдеров, может быть, это соотношение и чуть больше. Но не в разы.
52 % – это потери от сбоев, 48 % – приобретения. Ибо трейдинг – процесс стохастический. И, в отличие от жизни по другую сторону монитора, не всегда авария в трейдинге ведет к потерям. Ну как, например, в быту бывает: сорвало кран на кухне – залило соседа – попал на бабки. А тут бывает и так, что сорвало кран, а никого не залило и даже наоборот, сосед принес денег на ремонт. К примеру, не смог сунуть заявку в стакан, а рынок, на счастье, взял и передумал идти туда, куда была направлена заявка.
Так вот ни одному клиенту не придет в голову мысль заслать брокеру денежку за то, что сбой позволил ему не потерять, а может быть, и вовсе порадовал случайной наживой. А вот заслать претензию за потери по сбою – это мы всегда пожалуйста.
Почему у меня соотношение 52/48, а не 50/50? Потому что я – прибыльный трейдер, а значит, паузы в работе в среднем для меня означают недобор чуть большей прибыли, чем убытка. Почему для других трейдеров это соотношение может быть больше? Потому что многие из них не системные, а интуитивные трейдеры. А для интуитивных трейдеров более характерно добавлять к техническим сбоям еще и свои психологические косяки, в частности: желание после сбоя подержать ставшую убыточную позицию и дождаться ее выхода в плюс; или усредниться, или взять плечо побольше, чтобы отыграть проигрыш из-за этого сбоя.
Вообще многие трейдеры так и говорят: «Когда мой косяк – это мой косяк, и мне за него не обидно, ведь я его допустил, я и понес убыток. А вот когда косяк брокера – вдвойне досадно, так как косяк его, а убыток – мой». Но такая досада способствует разбалансировке психического состояния трейдера, а порой и тильту.
Надо воспринимать технический сбой как форс-мажор, который в среднем, за счет суммирования последствий, достаточно нейтрален для нашей торговли. Но если мы в огонек этого случайного убытка плеснем еще керосинчика собственных нервов и эмоций, то последствия могут быть куда значимее, коли принять этот убыток трейдер психологически не сможет или не захочет – и будет сидеть в нем, усугубляя… А когда технический сбой дает профит, то чел его мигом кроет, поскольку рад-радешенек свалившему случайному счастью. В итоге у трейдера формируется перекос: убыток от техсбоя он терпит, холит и лелеет, а профит режет моментально. Соответственно, проблема тяжелых последствий технических сбоев в первую очередь в голове у трейдера.
Трейдеру конструктивнее и плодотворнее сосредотачиваться на рыночных рисках и рисках, определяемых нашей психологией – они многократно перекрывают все технические риски. Но если так уж хочется минимизировать технические риски брокера, то конструктивный путь – несколько брокеров и каналов связи одновременно. Хотя технических рисков биржи это не снимает. И потребует дополнительных издержек на такое хеджирование.
* * *
«Не надо ничего им отдавать. Приезжать тоже не надо и что-либо подписывать. Вы рискуете лишь своими деньгами. Поэтому просто к ним не езжайте, но трубку берите; как только будут говорить о долге, сразу отвечайте: «В соответствии с договором я рискую лишь вложенными мною средствами, но не более».
Илья Иванов
https://smart-lab.ru/blog/465851.php
Илья, да вряд ли в договоре такое написано; ни у одного брокера такого не видел. Скорее всего написано: «Брокер имеет право…» Но когда счет уходит в минус, клиенты начинают предполагать, что это священный долг и почетная обязанность брокера – вовремя закрыть его позиции; а когда не уходит и, наоборот, после закрытия позиции брокером происходит разворот, то клиент уверен, что налицо самодурство, жадность и беззаконие брокера.
А некоторые трейдеры вообще рассматривают «своевременный» маржин-колл этаким замечательным стоп-лоссом, ограничивающим его убыток. Ну так вот я не могу разделить такой подход. Сдается мне, что трейдеры сначала сами хотят нарубить «капусты» немерено, при этом не работая как следует со своей позицией и рисками, а как прижмет – ищут крайнего в лице брокера.
Почему я так эмоционален и сердит в данном случае на своих коллег-трейдеров?
Так ведь когда такие хитромудрые коллеги превысят критическую массу, то и брокер может накрыться, потому что убытки ушедших в минус трейдеров – это уже убытки брокера. А через брокера обслуживаются и другие трейдеры, которым бриллиантовый дым не застлал глаза и разум…
* * *
21 сентября 2015 года. Технический сбой на бирже. Открытие дневной сессии в 10:00 идет сразу с максимально возможной цены в Ri и с минимально возможной – в Si.
Стаканы с заявками прошиты, как масло горячим ножом. Ну и, в частности, мои стопы сработали по самым худшим ценам. Как в тот момент и у многих других трейдеров со стопами. При этом и лимитные заявки в стаканах других трейдеров оказались неудовлетворены. То есть наши сработавшие стопы ушли сразу к экстремумам дня и порадовали только настроенных на такой форс-мажор роботов и трейдеров, ставящих «лимитки» на допустимых краях дня, ну и скальперов с самыми шустрыми пальцами… Брокеры прислали даже письма, что все утренние сделки биржа откатит назад, то есть отменит. Чего никогда на моей практике до этого не делала.
Но потом все-таки биржа и в этот раз воздержалась от такого действия. И я ее понимаю: «откатить сделки» означает компенсировать убытки и потери одним трейдерам, но это же означает отминусовать прибыли или добавить убытки тем трейдерам, которые выступали контрагентами в отмененных сделках. Нет, можно, конечно, компенсировать и одной, и другой стороне, но как, по какому регламенту и в каком порядке? Акционеры, фискальные и регулирующие органы тоже могут сильно насторожиться, если биржа вдруг начнет переливать деньги участникам торгов: зона злоупотреблений здесь может быть весьма интересной и плодоносящей для нечистоплотных лиц…
Хотя через суд некоторые жертвы этой ситуации и добились компенсации. Но судебная процедура, похоже, здесь была единственно возможной и для пострадавших, и для компенсирующих эти страдания. Вне судебного процесса разгрести эту ситуацию было крайне затруднительно…
В общем, на этом сбое я получил –4 %. Мне коллеги предлагали тоже подать судебный иск. Благо что второе мое образование, юридическое, могло дать если и не дополнительные шансы в споре, то хотя бы экономию на юридическом сопровождении. Но я не стал этого делать. Так как потеря дней, недель или месяцев на судебные тяжбы ради компенсации 4–5 % для успешного трейдера могут обойтись дороже этой компенсации.
* * *
«Если вы соглашаетесь с тем, что необходимо контролировать максимальные убытки в месяц (MR), то стоп-лоссы являются единственным средством для достижения этого».
Тимофей Мартынов
Не-не. Стоп-лосс ограничивает убытки только в конкретной сделке и при этом может уменьшать общую доходность системы, так как является страховкой от неограниченного убытка по конкретной позиции (а страховка стоит денег).
А контроль максимальных убытков по всему депозиту трейдера за месяц, год или день может быть ограничен уменьшением лимитов на сделки по мере приближения убытка по портфелю к максимально допустимому значению. Например, по критерию Келли.
* * *
Отработка системы постановки стопов – нетривиальная задача. Изрядно потрепала мне нервы по ходу ее решения в силу того, что хотя ты ищешь оптимум для минимизации убытков и транзакционных издержек, но копаешься-то при этом в информационной среде своих прежних убытков. Впрочем, сами стопы – тоже вещь исключительно психологически дискомфортная. Так как хорошо сработавший стоп все равно есть фиксация сложившегося убытка, а «неправильно» сработавший стоп, помимо того, что является фиксацией убытка, так еще и фиксацией невзятой прибыли, которая, при обратном движении цены, могла бы перекрыть полученный убыток.
Ну а что в трейдинге является одновременно прибыльным и психологически комфортным?
* * *
«ЛЮБОЙ результат на рынке формируется только ОДНИМ – моментом ВЫХОДА из позиции. Не входом, а именно ВЫХОДОМ! И плюс, и минус на счете формируется ТОЛЬКО ОДНИМ – моментом, когда вы решаете ЗАКРЫТЬ сделку. Если вы закрываете сделку по стоп-лоссу – вы сформировали убыток, если закрываете по тейк-профиту – вы сформировали плюс. Все остальное – неважно, оно не влияет на результат…
Если вы поставили на рост рынка (купили акцию), а она пошла вниз – НИЧЕГО не потеряно. Это всего лишь ВРЕМЕННОЕ снижение, и вы можете фактор ВРЕМЕНИ обратить в свою пользу».
Аллирог
http://smart-lab.ru/blog/135633.php
Рынок – не рулетка и не тотализатор!
Когда котировка идет против твоей позиции, рынку по фиг на твой убыток, на твое желание безубыточности и на твой стоп. Цена на график – это не просто черточки на мониторе. Это – мощный поток денег. Но если ты стоишь и не фиксируешь убыток, то поток денег смывает в унитаз твой депозит. Не думая о твоем убытке и о твоем стопе.
Думать о своем убытке и о том, не идет ли поток денег на тебя и твою позицию, ты должен сам. Стопом ли, ручным закрытием убыточной позиции ли… Время за тебя думать не станет.
Сработавший стоп означает, что рынок не согласился с твоей позицией. Рынок пошел против нее. Если предполагать, что рынок – это казино, то да – в каждый следующий момент и на каждой следующей ставке шансы на тот или другой исход одинаковы. Но если рынок не рулетка и движение на нем определяется не законом случайных чисел, а потоком денежных средств, то тогда шанс на продолжение движения выше, чем шансы на разворот.
Сработавший стоп, выставленный с учетом вашего таймфрейма, говорит о том, что движение против вашей позиции было достаточно мощным, чтобы предполагать его продолжение на вашем таймфрейме.
Желание же перетерпеть это движение ведет к залипанию в убыточных позах. А ведь нередко возникает не только желание перетерпеть, но и ускорить выход из нее путем усреднения. И тогда крах трейдера становится еще более вероятным и быстрым.
Резать убытки означает увеличивать процент убыточных сделок, но не обязательно означает серьезный слив капитала. А вот залипать в убыточных позициях означает терять контроль над ситуацией и уповать лишь на то, что убыточная позиция рано или поздно выйдет в плюс, а не «смоет» тебя как трейдера вместе с твоим депозитом.
|
