|
В принципе, Аллигатор является комбинацией линий равновесия (Balance Lines) с использованием фрактальной геометрии и нелинейной динамики (рис. 8.1). Поскольку книжка эта черно-белая, советуем вам посетить наш веб-сайт www.profitunity.com и посмотреть, как это выглядит в цвете. Голубая линия, которую мы называем челюстью Аллигатора, на рис. 8.1 является линией равновесия для любой временной структуры на данном графике. Эта линия показывает, где был бы рынок, если бы не было новой входящей информации (хаоса). Расстояние между голубой линией и текущей ценой служит указанием на то, как трейдеры интерпретируют новую входящую информацию.
Красная линия – это линия равновесия для значительно меньшей временной структуры графика. Значительной в данном случае является лишь приблизительно одна пятая его часть. Таким образом, обобщенно, если временная структура текущего графика дневная и она показана голубой линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать часовому графику. Помните, что эти линии являются моделью того, что было открыто и создано на универсальном компьютере с уровнем достоверности более 99,5%. Это означает, что вы можете промахнуться не более чем в одной из 200 сделок, созданных универсальной ЭВМ с использованием нелинейного обратного исчисления.
Зеленая линия является линией равновесия для еще одной значительной более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно одну пятую временной структуры красной линии, поэтому, если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно часовым графиком, а зеленая – приблизительно пяти- или десятиминутным графиком.
Иными словами, как видно на рис. 8.1, голубая линия показывает, где был бы рынок на дневном графике, красная – где бы он был на приблизительно часовом графике, а зеленая – на приблизительно пяти- или десятиминутном графике. Помните, что эти значения времени приблизительны и не связаны с часовым временем. Все линии строятся с использованием текущих ценовых последовательностей. Вам не нужно иметь три разных временных графика. Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем – на красную и, наконец, – на голубую.
Для того чтобы немножечко персонифицировать Аллигатора, мы называем эти линии следующим образом: голубая линия представляет его челюсть, красная – зубы, а зеленая – губы. Когда вы привыкаете к этому определению, Аллигатор как бы обретает свою собственную жизнь. Затем он становится блестящим ориентиром относительно того, когда входить на рынок и когда ждать, пока Аллигатор проголодается, а также что происходит, когда он начинает открывать свою пасть. Помните, что мы используем Аллигатор для того, чтобы:
• дать интегрированный подход к отслеживанию моментума рынка в трех различных временных структурах на одном графике;
• дать простой индикатор, для того чтобы знать, когда тренд начинается, а когда заканчивается;
• создать защитное устройство таким образом, чтобы не терять денег во время ограниченного, заключенного в узкий диапазон рынка;
• дать усовершенствованный индикатор, показывающий окончание тренда. Еще раз: голубая линия показывает, где была бы цена (в текущей временной структуре графика), если бы не появилась новая входящая информация. Когда участники рынка ее получают, ценовые бары двигаются в сторону от голубой линии. Как указывалось ранее, зеленая линия двигается первой, за ней идет красная, а последней начинает двигаться голубая. Очевидно, для того чтобы сместить голубую линию, требуется больше информации, чем для того, чтобы передвинуть красную или зеленую линии. В каждый данный момент времени активно торгуется, вероятно, не более 1% всех находящихся в обращении акций и фьючерсных контрактов. Владельцы остальных примерно 99% акций и контрактов не покупают и не продают.
Большинство акций и контрактов в торговой деятельности не участвует.
В течение этих периодов рынок зажат в узком торговом диапазоне. Один и тот же небольшой пул акций и контрактов торгуется взад-вперед между активными краткосрочными и/или профессиональными трейдерами. Крошечная часть находящихся в обращении акций и контрактов как бы болтается туда-сюда, зачастую принося небольшую прибыль или незначительный убыток. На таком рынке три линии равновесия будут переплетаться, указывая, что вам, в принципе, нужно держаться от рынка подальше, потому что отсутствует входящая информация, которая может значительно подвинуть рынки. Они легко достигают равновесия при такой вялой торговле, и поэтому мы видим, что движение отскакивает от ближайших точек поддержки и сопротивления.
Требуются свежая информация или более сильный катализатор, чтобы вывести на рынок акции, находящиеся в собственности тех, кто торгует менее часто. Информация должна быть новой и, в идеале, неожиданной, чтобы вовлечь в драку больше людей и увеличить число торгуемых акций или контрактов. Именно эта свежая информация, которая вовлекает на рынок большее количество акций и контрактов, создает сильное трендовое движение на рынках, где ситуация контролируется спросом и предложением. Эта информация помогает объяснить, почему именно вялая торговля бывает особенно трудной.
Рынки могут немного слабее колебаться из-за не очень важных событий или новостей и могут останавливаться и разворачиваться – или достигать равновесия, прежде чем большинство трейдеров поймет, что происходит. Поэтому эти люди пропускают лучшие и наиболее прибыльные тренды. Могучий Аллигатор позаботится о нас в каждом из следующих сценариев. Зеленая линия будет первым индикатором того, что на рынки выходит значительное количество акций и контрактов и рынки отклоняются в одном направлении. График золота (рис. 8.2, который является копией рис. 8.1, но с добавлением цен) иллюстрирует эти две разные фазы рынка, где новая входящая информация была положительной и создала восходящий тренд, что видно по расхождению линий, и обозначается словами «голодный Аллигатор».
В нижнем левом углу вы можете видеть спящего Аллигатора, где большинство трейдеров теряют свои деньги. Поэтому очень важно не выходить на рынок, когда Аллигатор спит, и быть на рынке, когда Аллигатор проснулся и голоден. График евродолларов, показанный на рис. 8.3, служит другим блестящим примером спящего Аллигатора, который «пробуждается» голодным и начинает «есть» цены. Обратите внимание, что в течение большей части этого восходящего движения цены остаются выше губ Аллигатора (зеленая линия), позволяя вам держаться этого тренда, пока он движется вверх на весьма большое расстояние!
Точно так же рис. 8.4 иллюстрирует, что происходит, когда новая входящая информация носит достаточно медвежий характер, чтобы толкнуть рынок вниз. Аллигатор, открыв свою пасть (расхождение зеленой, красной и голубой линий) в нижнюю сторону, дает нам возможность продать коротко с приличным потенциалом прибыли. Обратите внимание на рис. 8.5, как торговый диапазон, иллюстрируемый спящим Аллигатором, заканчивается, когда Аллигатор открывается в нижнюю сторону и начинается крутое движение вниз. В этом примере цены также находятся в стороне от губ Аллигатора, указывая на сильное трендовое нисходящее движение.
Рис. 8.6 показывает долго спящего Аллигатора на ограниченном рынке. Нам не стоит беспокоить Аллигатора, пока он спит, поэтому мы не открываем новых позиций до тех пор, пока Аллигатор не проснется от голода. Если вы попытаетесь торговать на этом рынке, пока Аллигатор спит, вы наверняка потеряете деньги из-за неустойчивого состояния рыночных цен.
Другой пример рынков, от которых нужно держаться подальше, показан на рис. 8.7. Недельный график какао показывает Аллигатора, который проспал в этой временной структуре более двух лет. Наш опыт показывает, что чем дольше Аллигатор спит, тем голоднее будет, когда проснется.
В то время как мы смотрим на продолжение предыдущего графика какао на рис. 8.8, когда Аллигатор наконец просыпается после долгого сна, он очень голоден, и длительное, сильное движение вниз продолжается более года. Торговля вместе с Аллигатором удерживает нас на правильной стороне тренда и позволяет получать прибыль от большей части нисходящего движения.
Помните: голубая линия равновесия указывает, где была бы текущая цена, если не было бы новой входящей информации, известной также как ХАОС.
|
