|
После того как срабатывает покупающий или продающий стоп, нам нужно установить защитный стоп. Первый защитный стоп следует разместить чуть ниже бара бычьего разворота или чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Это положение дает нам очень близкий первоначальный стоп-лосс, который будет составлять длину сигнального бара. Мы всегда размещаем наш первый стоп сразу же за противоположным концом сигнального бара.
При баре бычьего разворота мы ожидаем, что моментум в соответствии с показаниями индикатора АО будет красным, указывая то, что моментум понижается. При медвежьем баре разворота ожидаем, что моментум, указываемый АО, будет зеленым, сигнализируя о том, что базовый моментум продолжает увеличиваться. В противном случае это не будет сделкой против тренда. Напоминаем, что АО описывается в главе 10.
На графике облигаций (рис. 9.3) обратите внимание на пятый слева бар, который явно является баром бычьего разворота. Он находится «в стороне» от пасти, тем самым создавая законный сигнал покупки. После того как этот сигнал используется, на следующем баре мы размещаем защитный продающий стоп чуть ниже сигнального бара. Обратите внимание, что четвертый бар после сигнального бара бычьего разворота является баром медвежьего разворота, но мы не можем использовать его как сигнальный бар, потому что он находится не за пределами пасти Аллигатора.
Следующий сигнал имеет место в верхней части графика и является баром медвежьего разворота, находящимся далеко за пределами пасти Аллигатора. Значит, это имеющий силу сигнал. К тому же он имеет хорошую ангуляцию. Главное, чтобы угол, который образуют ценовые бары, был больше, чем угол, образуемый пастью Аллигатора. Исходя из того, что в этой сделке вы были бы на длинной стороне, вам следует закрыть позицию и развернуть ее в короткую сторону чуть ниже основания бычьего бара разворота. Если у вас была длинная позиция в один контракт, когда образовался медвежий сигнал, вы открыли бы короткую позицию на два контракта: один – чтобы закрыть вашу длинную позицию, а второй – чтобы получить чистую короткую позицию, когда сработает медвежий сигнал.
Следуя за барами вниз, обратите внимание, что третий после медвежьего сигнала бар является баром бычьего разворота, но, опять же, он не имеет силы, потому что касается пасти Аллигатора. Бар бычьего разворота в трех барах от правой стороны этого графика является еще одним действительным сигналом, потому что имеет более низкий минимум и закрывается в верхней половине бара. Кроме того, он имеет хорошую ангуляцию. Повторяем для ясности, поскольку это очень важно: «хорошая ангуляция» означает здесь, что путь движения ценовых баров более крутой, чем угол Аллигатора. Если вы не можете уверенно различать эту ангуляцию, то просто смотрите на разность между ценовой линией и голубой линией Аллигатора.
Покупающий стоп или стоп-разворот для открытия длинной позиции должны размещаться чуть выше вершины сигнального бара, а это третий бар с правой стороны. На этом графике, охватывающем примерно шесть недель торговли облигациями на дневном графике, вы сначала открыли бы длинную позицию на 108,12, затем закрыли бы позицию и развернулись, открыв короткую позицию на 113,25. На следующем сигнале вы закрыли бы позицию и снова развернулись в длинную сторону.
Если исходить из того, что вы торгуете только одним контрактом на сигнал, вы имели бы за шестинедельный период времени прибыль $9531,25 минус проскальзывание и два комиссионных платежа. Если бы вы торговали по сигналам всех трех «мудрецов», то ваша общая прибыль подскочила бы на $4843,75 за счет использования входов и выходов второго «мудреца» и на $2656,25 – третьего «мудреца», принеся общий результат $17031,25 минус шесть комиссионных платежей и проскальзывание. Сделка явно была хорошей, и так бывает каждый день, когда рынок открыт.
Мы посвящаем по одной главе торговым сигналам каждого из двух других «мудрецов». Плюс здесь заключается в том, что для их отслеживания требуется очень мало усилий. Чтобы определить входы и выходы на дневных графиках, каждый день требуется не более чем двухсекундное изучение любого графика. Такой незначительный расход времени позволяет трейдеру просматривать много графиков различных акций и фьючерсов и выбирать только те сделки, которые укладываются в матрицу этих «мудрецов».
Но действительно ли я хочу идти против тренда?
Возникает вопрос, зачем нужно открывать сделки против тренда? Причина проста: они имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли в случае разворота рынка, что дает, таким образом, лучшее в мире место для размещения сделки.
Я открыл сделку против тренда и боюсь. Где мне размещать стоп?
Опять же, если исходить из того, что рынок действительно идет в нашем направлении, мы должны обратить внимание на самый близкий стоп. Для покупки самым первым стопом будет основание сигнального бара бычьего разворота. Стоп для продажи на баре медвежьего разворота будет размещаться чуть выше вершины сигнального бара. Если эта формация образует фрактал в противоположном направлении, она должна создать сигнал стопа и разворота. Взгляните на рис. 9.14 и 9.15.
Прямо противоположное происходит, когда вы имеете бар медвежьего разворота. Первый защитный стоп должен находиться чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Если следующие два бара имеют максимумы ниже, чем у бара медвежьего разворота, образуя тем самым фрактал, первоначальный стоп становится стоп-разворотом в длинную сторону.
Дополнительные примеры
Другим примером служит дневной график алмазов (рис. 9.7), который представляет график промышленного индекса Dow Jones. Этот график показывает шесть недель рынка, где он в конечном счете завершился там, где и начался. Используя всех трех «мудрецов», вы получили бы на каждой акции прибыль $11,96. Это означает 13,7% прибыли за шесть недель при торговле только на дневных графиках. Кроме того, вы хорошо позиционированы для открытия сделки в нижнюю сторону.
ВЫВОДЫ
Как рассказывалось в настоящей главе, правильное использование торговых сигналов первого «мудреца» дает нам наилучшее размещение сделки, когда рынок поворачивает, и наименьший возможный потенциал убытка. Ограничивающий фактор при использовании этого сигнала – необходимость обеспечить, чтобы сам сигнал находился далеко за пределами пасти Аллигатора (хорошая ангуляция).
Мы нашли, что в принципе все торгуемые тренды заканчиваются бычьим или медвежьим сигнальным баром в той или иной временной структуре. Мы используем этот сигнал, если торгуем на недельных, дневных или пятиминутных графиках. Он работает для всех фьючерсов, облигаций и акций, потому что является отражением человеческой природы, которая на разных рынках или в различных временнЫх структурах не меняется.
Прежде чем вы перейдете к главе 10, мы настоятельно рекомендуем вам изучить несколько ценовых графиков, для того чтобы убедиться, что то, о чем мы говорим, справедливо для всех рынков. В главе 10 мы описываем сигнал нашего второго «мудреца», который основывается на продолжении моментума, первоначально изменившегося на сигнале бара бычьего или медвежьего разворота.
Затем, в главе 11, описывается сделка на прорыве фрактала, которая почти гарантирует свое хорошее и прибыльное продолжение.
|
