|
Продажа, или открытие короткой позиции подчиняется той же стратегии, что и покупка, или открытие длинной позиции. Первым появляющимся сигналом служит бар бычьего разворота – это четвертый обведенный кружком бар слева. Обратите внимание, что он имеет хорошую ангуляцию относительно Аллигатора. Еще раз напоминаем, что хорошая ангуляция означает, что ценовые бары идут вверх под более крутым углом, чем Аллигатор и в особенности голубая линия. Требования для классического сигнала при условии, что мы находимся на восходящем рынке, следующие.
1. Бар бычьего разворота, имеющий более высокий максимум, чем у предыдущих баров, и закрывающийся в нижней половине бара (рис. 12.2, обведенный кружком бар и примечание в верхней левой части графика).
2. Бар медвежьего разворота должен повышаться под бОльшим (более крутым) углом, чем Аллигатор, в особенности его голубая линия.
3. Размещаем продающий стоп либо на один, либо на несколько тиков ниже минимума бара медвежьего разворота. Он исполняется на следующем баре.
4. Размещаем защитный стоп чуть выше вершины бара медвежьего разворота.
5. Если рынок продолжает движение вниз в течение еще двух баров и у вас не сработал стоп, значит, рынок создал покупающий фрактал, пункт срабатывания которого находится точно там, где размещен ваш защитный стоп. Поэтому просто звоните брокеру и покупайте два контракта (или в два раза больше акций, чем есть в вашей позиции на фондовом рынке) на каждый контракт, по которому у вас есть короткая позиция. Если этот сигнал покупки срабатывает, вы окажетесь повернутым в направлении рынка и будете следовать за новым восходящим трендом.
6. Если рынок продолжает двигаться вниз и бары АО красного цвета, начинайте считать красные ценовые бары (более подробную информацию об АО вы можете найти в нашей более ранней книге, или зайдите к нам на веб-сайт, или свяжитесь напрямую с нашим офисом). Мы обычно размещаем защитный стоп на один-два тика выше бара, который соответствует самому высокому максимуму трех-пяти предыдущих ценовых баров.
7. При условии, что рынок продолжает идти в вашем направлении (в данном случае акции Apple Computer понижаются) и вы имеете три красных ценовых бара подряд, вам следует увеличить свою короткую позицию, разместив еще один продающий стоп на один или несколько тиков ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему красному ценовому бару (см. пометку на рис. 12.2). Когда срабатывает второй продающий сигнал, начинайте искать третью точку входа. Цена Apple Computer продолжает понижаться и затем отскакивает, имея в ценовых барах по меньшей мере два более высоких минимума.
8. Здесь образуется фрактальный сигнал продажи, и вы размещаете третью точку входа чуть ниже минимума фрактальной формации [см. пометку «Добавление №2 (фрактал)» на рис. 12.2]. Если рынок по-прежнему продолжает идти вниз, вы поставите плавающий защищающий прибыль стоп чуть выше самого высокого максимума трех-пяти последних ценовых баров. (Заметьте, что некоторые трейдеры предпочитают давать рынку больше места для маневра, размещая свои защитные стопы на последних четырех-пяти барах. Приобретя небольшую практику, вы найдете удаление, которое лучше всего соответствует вашему темпераменту.)
9. После добавления второго фрактала рынок поворачивает вверх, и у вас срабатывает стоп чуть выше максимума одного из последних трех-пяти баров; в данном случае мы использовали трехбарный стоп.
10. После выхода из этой первой короткой позиции по Apple Computer в течение недели к 17 апреля формируется новый продающий фрактал, но затем следует еще один, более высокий фрактальный сигнал, образующийся на следующей неделе, 24 апреля. Этот фрактал срабатывает вовремя недели до 1 мая, и за ним следуют еще три продающих фрактальных сигнала, которые мы используем.
11. Во время недели до 1 июня мы разворачиваемся на длинную сторону из-за появления бычьего бара разворота. В этот момент мы начинаем торговать восходящее движение, используя те же сигналы трех «мудрецов». Как видите, это была хорошая, прибыльная кампания, хотя Apple Computer потеряла почти 50% своей стоимости.
Не столь классический, но все равно весьма прибыльный сигнал продажи
Так же, как и в нашем примере с покупкой, мы продаем на любом фрактальном сигнале, который появляется ниже красной линии Аллигатора (зубы).
Затем размещаем стоп либо на развороте фрактального сигнала покупки, либо чуть выше самого высокого максимума последних трех-пяти баров.
Мы используем такую же стратегию на короткой стороне, если первым срабатывает сигнал АО (второй «мудрец»). Затем увеличиваем свою короткую позицию при появлении любых других продающих сигналов. Если мы думаем, что выбрали хорошее место для расположения сделки, и чувствуем, что рынок, скорее всего, продолжит движение вниз, будем использовать нашу стратегию обратной пирамиды, речь о которой пойдет далее в этой главе.
Обобщая применяемый нами процесс открытия короткой позиции, мы отмечаем три возможные альтернативы.
1. Самым высоким баром является бар медвежьего разворота, уходящий от пасти Аллигатора и имеющий относительно нее хорошую ангуляцию. Эта конфигурация образует наилучшее возможное расположение сделки с наименьшим денежным риском.
2. Рынок создает медвежий фрактальный сигнал продажи ниже красной линии (зубы Аллигатора), и на вершине нет бара медвежьего разворота. Мы продаем чуть ниже фрактального прорыва и увеличиваем позицию по мере того, как рынок дает нам новые сигналы к продаже.
3. Сигнал к продаже Super АО срабатывает прежде, чем появляется либо бар медвежьего разворота, либо фрактальный сигнал продажи. Мы продаем чуть ниже основания ценового бара, соответствующего третьему красному бару Super АО.
Графики для упражнений
На рис. 12.3–12.6 находятся графики для упражнений. Посмотрите, сможете ли вы их понять и согласиться с примечаниями, сделанными на графиках в отношении сигналов покупки, продажи и выхода. На внутридневном графике S&P 500 (рис. 12.5) обратите также внимание, что три «мудреца» хорошо работают на всех рынках и во всех временных структурах, как при покупке, так и при продаже, включая внутридневную торговлю фьючерсами.
|
