|
Вальсом Гудмана (Goodman Waltz) называется процесс управления сделкой в три этапа:
1) S/L передвигается на безубыточность;
2) половина прибыли забирается при подходе к 3-C;
3) половина прибыли забирается после превышения 3-C или используется для торговли вдоль линии ради большей прибыли, если рынок продолжает двигаться в вашем направлении.
Теперь вернемся к пошаговой демонстрации AUD/USD PTS. Пришло время открывать позицию. Вы увидите кинжал и провальсируете со сделкой.
Сетап на сделку распространения представляет собой 1–2–3. Поэтому вполне естественно, что мы используем 1–2–3 для открытия сделки с целью поймать колебание Распространения 3. Как только формируется Распространение 2, ждите появления 1–2–3 на графике меньшего таймфрейма, т.е. кинжала. Если он достаточно велик, то покажется и в таймфрейме графика PTS, как это видно на рис. 19.4.
Я предпочитаю открывать половину позиции, как только кинжал 3 начинает формироваться, – называю это откусыванием. Если сделка не удается, я теряю только половину лота. Если кинжал формируется полностью, открываю вторую половину, когда пробивается EP кинжала 1. Если вы более консервативны, то, может быть, вам стоит открывать позицию только после того, как линия кинжала 3 закрывается выше EP кинжала 1.
Мы следим за формациями PTS по мере того, как они формируются, и работаем в торговом зале GoodmanWorks. Некоторые участники предпочитают использовать для входа другие идеи, например, свечи, облака Итимоку или пересечения скользящих средних. Я предпочитаю кинжал, поскольку он хорошо сочетается с GWT, но если ваш метод следует базовой парадигме рынка, т.е. ждет появления какого-нибудь признака восстановления тренда, значит, все у вас будет в порядке.
Когда выстраивается колебание Распространения 2, то иногда придется входить дважды, поскольку первый кинжал может быть ложным, становясь частью более длинного колебания Распространения 2. Подтверждение с помощью внутреннего или внешнего анализа смягчает эту проблему.
Обратите внимание на то, что на этом графике AUDUSD формируется и укрупненный PTS. В большей формации Отскок 1 – плоский (одно колебание), а Отскок 2 – сложный (1–2–3). В таком случае говорят, что PTS «перераспространяется». Если вы следуете принципу распространения от EP любого крупного колебания (Джамбо), то оказывается, что графики очень легко анализировать! Рынки могут распространяться 5–6 раз, переходя от 15-минутного до 1-недельного распространения (см. рис. 19.5).
Шаблоны PTS
Можно углубиться в специфические формации PTS, которые не вполне соответствуют идеалу. Одним из методов является определение PTS по длине составляющих его колебаний. Существует три главных сравнения: Отскок 2 сравнивается с Отскоком 1, Отскок 3 с Отскоком 2 и Распространение 2 с Распространением 1. Все это так же легко рассчитать. Единица (1) указывает на то, что компонент короче идеальной длины; двойка (2) – что компонент равен идеалу; а тройка (3) – что компонент длиннее идеала.
Всего, таким образом, получается 27 шаблонов PTS: 3 ? 3 ? 3. На рис. 19.6 показан шаблон 3–1–3.
Стоп-лосс
У PTS есть метод установки стоп-лосса, отличный от назначаемого произвольно стоп-лосса в фиксированной денежной сумме. В PTS для S/L существуют три возможные точки:
1) ниже или выше EP Распространения 2, которая также является BP колебания кинжала 1;
2) ниже или выше EP Отскока 2;
3) ниже или выше EP Джамбо.
Эта динамика показана на рис. 19.7.
Решение, какую именно точку использовать, обычно зависит от шаблонов, описание которых выходит за рамки книги. Отчасти это зависит от вашего торгового профиля и болевого порога.
На заметку: добавляйте к S/L размер спреда той пары, которой вы торгуете. Например, если EP Распространения 2 находится на 1,0195 в случае покупки PTS, а спред равен 6 пипсам, используйте для первоначального S/L 1,0189.
Если Распространение 2 коротковато и находится не очень близко к зоне возврата, можно начать с небольшого лота и поместить S/L чуть выше или ниже кинжала, потому что в таких случаях стоп-лосс получается очень длинным.
Безубыточность
Первое па трейдинг-вальса: перенесите S/L на безубыточность (breakeven, BE), после чего вы можете расслабиться и позволить рынку делать то, что он захочет. Ваша задача главным образом сводится к тому, чтобы управлять риском, позволяя рынку решать, какую прибыль в сделке он вам выделит.
М-р Гудман считал очень важным переносить S/L на безубыточность как с точки зрения управления капиталом, так и по психологическим причинам. Время для этого наступает, когда EP колебания Распространения 3 пробивается сквозь EP Распространения 1. Вам не нужно переносить S/L точно на цену входа. Фактически, если вблизи BE есть небольшой тест линии, то эта точка окажется даже лучше.
На заметку: переходите к безубыточности, прежде чем думать о прибыли. Как только Распространение 3 превысит EP Распространения 1 – устанавливайте стоп-лосс!
Взятие прибыли
Именно здесь вальс играет главную роль.
После того как вы повышаете S/L до BE, наступает время для быстрого подсчета 3-C, чтобы определить точки T/P. Принцип 3-C волновой теории Гудмана не только помогает определять кандидатов на сделки, но также предлагает встроенный метод T/P. Чтобы быстро подсчитать 3-C на MetaTrader 4:
• скопируйте линию Распространения 1 в торговой платформе MetaTrader;
• отметьте TP Распространения 1;
• перенесите BP со скопированной линии на линию TP Распространения 1;
• измерьте расстояние от TP Распространения 1 до EP Распространения 2. Эта дистанция и будет вашим меньшим и бо льшим подсчетом, или уровнями U/O (under/over);
• прибавьте и вычтите значения U/O из скопированной EP Распространения 1. Это и будут верхние и нижние уровни T/P.
Забирайте половину прибыли, как только цена достигнет нижнего значения быстро подсчитанного 3-C.
Поздравляю! Вы совершили два па вальса.
На заметку: не спешите повышать S/L на второй половине вашей позиции слишком быстро после того, как заберете первую часть прибыли. После достижения первого уровня рынки очень часто корректируются, прежде чем отправляться ко второму. Если вы слишком быстро повысите S/L, то стоп может сработать и вы пропустите верхнюю точку прибыли. Такова в GWT формация Распространения с нижним и верхним уровнями. Она возникает доволь но часто, поэтому ее удалось изучить весьма глубоко (см. рис. 19.8).
Обратите внимание на то, что спред между меньшим и большим подсчетами тем шире, чем дальше EP Распространения 2 отстоит от TP Распространения 1.
Стоит забирать половину прибыли, как только цена достигает уровня большего подсчета 3-C. В других случаях может быть лучше подержать позицию и посмотреть, насколько далеко может пройти рынок в вашем направлении. Чтобы выполнить последнее, вам следует торговать по линии метода Гудмана.
На заметку: решение о том, забирать ли прибыль на большем подсчете либо торговать вдоль линии ради еще большей прибыли, зависит от нескольких факторов. Если вы работаете с PTS, попробуйте и то, и другое. Но помните – в длительной перспективе размером вашей прибыли будет определяться ваш успех в качестве FOREX-трейдера.
Самба
Один из моих учеников придумал самбу как альтернативу вальсу. У самбы четыре па: безубыточность, меньший и больший подсчеты и торговля по линии. В этом случае нет необходимости принимать решение в отношении большего подсчета. Но этот подход немного сложнее, и вам необходимо убедиться, что в процессе закрытия сделки размер ло та, которым вы торгуете, может быть разбит на три части.
Поджигатель
Вы можете упростить этот процесс. Другой мой ученик придумал «поджигателя» (fire starter). Он использует только 15-минутные графики, а другие таймфреймы не анализирует. Он ждет достижения меньшего подсчета, на котором забирает половину прибыли PTS, а потом переносит стоп-лосс на безубыточность. После этого просто торгует вдоль линии до тех пор, пока она продолжается.
|
